VaR 95% 置信区间

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请问到底是1.645个Sigma还是1.96个Sigma呢？
为什么总看到两个版本？有什么区别吗？

谢谢！

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关键词：置信区间 VaR Sigma GMA VaR 置信区间

1.645,后者是99%置信区间的

1.65 for 95%, and 2.33 for 99%....

自己找到问题所在了：

VaR95%置信区间是1。645个Sigma
Statistic95%confidence level 是1。96个Sigma

前者算高斯分布左边的尾巴上的5%，因为只看风险
后者算高斯分布左右两边尾巴上的5%，因为看要不要reject H0，因此实际上是Z(alpha/2)。

不过还是谢谢大家。

lolitammm 发表于 2011-5-19 20:08
自己找到问题所在了：

VaR95%置信区间是1。645个Sigma

学习学习

lolitammm 发表于 2011-5-19 20:08
自己找到问题所在了：

VaR95%置信区间是1。645个Sigma

是的，提醒你一个是单边的一个是双边的。计算VaR只考虑左侧单边，所以是1.65。而当我们考虑假设检验，从统计学角度，如果是双边检验，那么就是1.96。当然，在统计检验里面也有单边检验的情况，所以1.65也是可能会出现的，这里要提醒楼主注意。