关于反向浮动利率债券久期的计算

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

已知十年期按面值发行的债券息票率和修正久期分别为6%和7.5， 求10年期息票率为18%-2LIBOR的反向浮动利率久期为多少？
这个应该怎么计算？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：浮动利率债券 浮动利率 LIBOR lib 十年期

这种类型的题我也不会，帮顶一下，求牛人解决。

设floating的面值为x,inverse floating的面值为y 则
x+y=100以及x*Libor+(18-2*Libor)y=100*6%
显然x=2y,y=100/3
又floating的D=0,所以
x*0+y*D(if)=100*7.5
所以y=22.5

inverse floater@18%-2libor=3*fixed@6% - 2*floating@libor
duration of floating = 0
duration of inverse floater = 3*7.5-0 = 22.5
Reference: http://www.bionicturtle.com/forum/viewthread/1562/#4408

3# chfang129 谢谢~

4# ltl48 都是高手啊

chfang129 发表于 2011-5-17 22:41
设floating的面值为x,inverse floating的面值为y 则
x+y=100以及x*Libor+(18-2*Libor)y=100*6%
显然x=2y, ...

请问 一下 如何得出X=2y的？这里不是很明白

chfang129 发表于 2011-5-17 22:41
设floating的面值为x,inverse floating的面值为y 则
x+y=100以及x*Libor+(18-2*Libor)y=100*6%
显然x=2y, ...

请问为什么x会等于2y

chfang129 发表于 2011-5-17 22:41
设floating的面值为x,inverse floating的面值为y 则
x+y=100以及x*Libor+(18-2*Libor)y=100*6%
显然x=2y, ...

刚刚不小心点了个向下的箭头，以为是评论，不好意思啊，才发现是踩的意思