蒙特卡罗方法(Monte Carlo simulation)：舍选抽样法，复合分布的抽样方法，混合抽样

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蒙特卡罗方法(Monte Carlo simulation)：舍选抽样法，复合分布的抽样方法，混合抽样法，近似抽样法（从数学理论的推导，典例讲解，代码等）

主要内容介绍：
1.舍选抽样法（acceptance-rejection sampling）
特例：
如果取Qx）=1，X∈【a,b】，即均匀分布，则X的抽样：x=（b-a）n+a,n∈U【0,77
c可取为f（x）在【a,b】区间上的极大值例1：标准正态分布的抽样，X∈【-a,a】


例2：利用舍选法产生随机数C=cos0，S=si0，其中0为0,2π区间内均匀分布的随机数方法1：先产生0,2间均匀分布的随机数：日
=2πr,r∈U【0,1】，然后直接计算C和$→因需要计算三角函数，故此方法运算速度慢方法2：利用舍选法可避免三角函数运算



2.复合分布的抽样方法（composition method）
3.混合抽样法（mixed method）
4. 近似抽样法（列表法）
5.多维分布的抽样


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2022-5-4 10:05:49 上传

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