楼主: 能者818
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[量化金融] 跳跃市场中的套期保值——FBSDE方法 [推广有奖]

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-4 20:47:34
马,1996年。大型投资者和SDE的对冲期权。应用概率年鉴,6(2),370–398。D.Nualart,W.Schoutens,2001年。L’evy过程的倒向随机微分方程和Feynman-Kac公式及其在金融中的应用。伯努利,7(5),761-776。M.Royer,2006年。具有跳跃和相关非线性期望的倒向随机微分方程。随机过程及其应用,1161358–1376。吴志强,1999年。具有布朗运动和泊松过程的正倒向随机微分方程。应用数学学报,15(4),433-443。M.Schweizer,2008年。多维资产和支付流的本地风险最小化。《金融数学进展》,波兰科学院数学研究所Banach中心出版物,83年。P.Protter,1992年。随机积分和微分方程,一种新方法,Springer。

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