楼主: mingdashike22
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[量化金融] 半鞅模型的随机期无套利 [推广有奖]

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-5 01:24:17
《贝尔经济与管理科学杂志》,141-183。[39]皮科夫斯基,I.,卡拉萨斯,I.:预期投资组合优化。应用概率的进展,1095-1122(1996)。[40]Rokhlin,D.B.,关于随机p过程的叉凸族的等价超鞅密度的存在性,数学。注87(2010),第34号,556563。[41]高冈,K.,关于无无界利润和有界风险条件的说明,致appearin:金融与随机,2012年。[42]Yor,M.,Grossissent d\'une filtation et semi martingales:th\'eor\'emes g\'en\'eraux S\'Eminare DeProbability\'es,第十二卷,数学课堂讲稿,第649卷,(1978),第61-69页。

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