楼主: 能者818
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[量化金融] 基于Wishart的多元随机波动率建模 [推广有奖]

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-5 04:03:58
(2009)多变量随机波动的Wishart自回归过程。《计量经济学杂志》,150167-181。[15] Han,Y.(2006)具有高维潜在因素随机波动模型的资产配置。《金融研究评论》,19237-271。[16] Harville,D.A.(1997)统计学家视角下的矩阵代数。斯普林格·维拉格,纽约。[17] 杰弗里斯(1961)概率论。第三版,牛津大学出版社,伦敦。[18] Kass,R.E.和Raftery,A.E.(1995)Bayes因子和模型不确定性。《美国统计协会杂志》,90773-795。[19] 卡特里,C.G.和皮莱,K.C。S.(1965)关于两个矩阵迹的非中心多元β分布和矩的一些结果。《数理统计年鉴》,361511-1520。[20] Konno,Y.(1988)多元F和βd分布的精确矩。《日本统计学会期刊》,18123-130。[21]Liesenfeld,R.和Richard,J.-F.(2003)单变量和多变量随机波动模型:估计和诊断。《经验金融杂志》,10505-531。[22]Markowitz,H.(1959)投资组合选择:有效的投资多元化。美国纽约:约翰·威利和他的儿子们。[23]Muirhead,R.J.(1982)多元统计理论方面。威利,纽约。[24]Philipov,A.和Glickman,M.E.(2006)通过Wishart过程的多元随机波动性。《商业与经济统计杂志》,24313-328。[25]Pole,A.(2007)统计套利:算法交易见解和技术。威利,纽约。[26]金塔纳,J.M.和韦斯特,M.(1987)。国际交易所利率分析。统计学家,36275-281。[27]Quintana,J.M.,Lourdes,V.,Aguilar,O.和Liu,J.(2003)全球赌博(附讨论)。在J.M.Bernardo、M.J.Bayarri、J.O.Berger、A.P.Dawid、D.Heckerman、A.F.M。

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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-5 04:04:01
史密斯和M.韦斯特(eds),贝叶斯统计7。福特大学出版社,349-367。[28]Robert,C.P.(2007)贝叶斯选择:从决策理论基础到计算实现。第二版,斯宾格,纽约。[29]Shumway,R.H.和Stoffer,D.S.(2006)时间序列分析及其应用:附R个例子。第二版。斯普林格,纽约。[30]Soyer,R.和Tanyeri,K.(2006)多变量随机方差模型的贝叶斯投资组合选择。《欧洲运筹学杂志》,171977-990。[31]Triantafyllopoulos,K.(2008)贝叶斯动态线性模型的多元随机波动率。《统计规划与推理杂志》,138,1021-1037。[32]Uhlig,H.(1994)关于奇异Wishart分布和奇异多元β分布。《统计年鉴》,22395-405。[33]Uhlig,H.(1997)具有随机波动性的贝叶斯向量自回归。《计量经济学》,65,59-73。[34]West,M.(1986)贝叶斯模型监测。《皇家统计学会杂志》B辑,48,70-78。[35]韦斯特,M.和哈里森,P.J.(1997)。贝叶斯预测和动态模型。第二天。,斯普林格·维拉格,纽约。[36]Yu,J.和Meyer,R.(2006)多元随机波动率模型:贝叶斯估计和模型比较。《计量经济学评论》,25361-384。

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