楼主: 何人来此
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[量化金融] 在真实材料上的成核、冷凝和lambda转变 [推广有奖]

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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-5 05:39:34
水平蓝色直线的高度等于-9.79即2004-12-01(星期三)至2005-08-15(星期一)期间所有每周时间序列经验数据的平均值。事实上,后一个日期定义了tcrit=34[tw],即第一条蓝色垂直虚线的位置。第二条蓝色垂直虚线(定义见第二节A)的位置由2005-08-29(星期一;36[tw])给出。λ峰右侧的蓝色垂直虚线位于2007年10月29日(星期一;149[tw]),以秒为单位定义。II A.(iii)逗留概率(15)由平均指数α=3.07决定,其中使用了与时间无关的顶点度平衡幂律分布(详见图21)。这些转移和逗留概率与它们的经验对应物的一致性已得到充分证实(详见图22)。此外,图22中绘制的结果通常适用于度数不超过十几度的顶点“流体”,而不仅仅适用于处于平衡状态的MST网络。换句话说,它们对任何子周期都有效,因为剩余的非平衡“流体”被很好地分离,因为它最多由几个角度大得多的垂直面组成,遵循平衡幂律(详见图17)。因此,MST网络演化的两层模型得到了支持,与IIHe超级流进行了粗略的类比。对后续分时段的考虑基于一个惊人的观察结果,即外围的深交所公司在2005-08-11/12(周四/周五)和2005-0812/15(周五/周一)两个交易日内成为主导公司,这导致MST结构的临界变化(参见图14、15和13进行比较,以及参见图11和24进行相应的相图)。

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-5 05:39:37
这种变化给出了SZG顶点度kSZG和顶点度差kSZG的特征依赖性- k、 与时间的对比如图所示。11、12、24和26,其中tcrit处的第一个临界点=164[td]≡2005年8月11日(用蓝色虚线表示)是很常见的。值得注意的是,从我们的确定性粗粒度(‘宏观’)等式(16)中获得的依赖性,形式为(A,对于t<tcritA+A(t- tcrit)1/z,z>1,用于t≥ tcrit,对kSZG和kSZG均有效- kvs。t、 即使在t=tcrit时也是连续的,尽管其导数在临界点发散。因此,我们可以说,这让人想起了动力学结构连续(至少是二阶)相变。这是平衡状态下的标度不变网络(如上所述)和复杂网络的非平衡状态之间的过渡≤ T≤ tnucl=286[td]≡2006年01月30日,其中tnuclis在图中表示。11、12、24和26由绿色垂直虚线表示。非平衡相的特征是由占主导地位的SZGsuperhub聚结的边缘的形核过程。这一过程(慢模式或慢增长定律)可以考虑为z=3(两个图中的实心绿色曲线),与液滴增长的Lif*****z-Slyozov标准过程[80]有关,其特征是具有相同的动力学(增长定律)指数,尽管我们这里讨论的是非守恒动力学,但顶点和边的总数是固定的。尽管生长过程复杂且涉及非线性驱动力,但这种成核也可以作为非平衡有序动力学的类比[82]。我们案例的合并过程很慢(慢模式),因为最富有的顶点仍然位于距离SZG节点相对较远的位置(以“握手”计算)(参见图19和图20)。

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-5 05:39:40
因此,SZG节点的协调区没有足够数量的顶点来加速连接过程。值得将这种转变与成核联系起来,因为在全球市场上发生了一些重大的破坏性事件。我们的猜测是,2005年7月待售的美国新房市场的至少一次崩盘,加上当时美国汽车市场的巨大波动,在一个月后成为了一个碰撞催化剂。对于tnucl<t<tλ,慢速模式转换为快速模式,其中tλ的位置由红色垂直虚线表示。慢模式和快模式分别由绿色和红色曲线显示,在图中显示的“冷凝”区域之前拼接在一起。11、12、24和26。图中显示的红色实心曲线是通过拟合函数得出的-ALln((tλ)- t) /τL),τL=tλ,作为等式(21)的解。对于“冷凝”区域,我们观察到,最富有的顶点有效地被SZG superhub“吸引”,使其第一、第二和第三协调区在MST演化过程中边缘越来越丰富。事实上,这种机制会导致边缘与SZG superhub(或临时吸引子)同时对数合并,从而产生冷凝。显然,所有这些现象在某种程度上都与2006年美国经济(不仅是选定市场)累积的坏消息有关。然而,当时间t>tλ时,凝结水根据函数呈对数衰减-阿林((t)- tλ)/τR),τR6=tλ),作为等式(25)的解,并对集中在其领导者周围的几个松散连接的集群或扇区进行分解。也就是说,在后来的时间里,SZG superhub正在对数递减,失去了它的优势(见图4),最终成为了龙王。

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-5 05:39:43
这使得最终的MST网络阶段一步一步地与初始的“均衡规模不变网络”更为相似,结束了市场演化的单一(准)周期。在本文中,整个复杂网络的非平衡演化被简化为Dragon king或超极端事件的非线性动力学,从而使其解成为有效解。值得注意的是,我们谈论的是它的确定性成分,而将其随机部分留给后续工作,在后续工作中,完整的朗之万方程将在上下文中讨论。我们可以得出结论,我们已经证明了与λ-转变相关的真实冷凝现象的第一个证据,以及成核生长的前一个阶段。此外,我们还研究了非经验和唯象方法,为现实世界复杂网络中这些有趣的动态相变提供了完整的相图。我们希望,我们的结果将对跨学科物理学家具有启发性,他们涉及到研究复杂性引发的涌现的广泛学科。此外,我们希望我们的工作,提供了一个复杂的相变和临界现象的动力学范例(涉及一个与股票市场一样复杂的网络),将提供一个新的动力来发展一个单一的相变理论。如图24所示,对应于指数z=3的绿色曲线,开始时,z=4略高于第二条绿色曲线,但最终低于第二条绿色曲线。在复杂网络的演化中。[1] R.Albert和L.A.Barabási:《进化网络的拓扑:局部事件和普遍性》,Phys。牧师。莱特。85 (2000),5234–5237.[2] R.Albert和L.A.Barabási:《复杂网络的统计力学》,Rev。摩登派青年菲斯。74 (2002) 47–97.[3] G.Bonanno,G.Caldarelli,F.Lillo,R.N.Mantegna:真实和模型市场中基于相关性的最小生成树的拓扑,Phys。牧师。

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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-5 05:39:47
E 68(2003)046130-1-4。[4] I.Derényi,I.Farkas,G.Palla,T.Vicsek:《随机网络的拓扑相变》,Physica A 334(2004)583-590。[5] S.N.Dorogovtsev,A.V.Goltsev和J.F.F.Mendes:《复杂网络中的临界现象》,修订版。摩登派青年菲斯。80 (2008)1275–1335.[6] J.Lorenz、S.Battiston和F.Schweitzer:《网络级联过程统一框架中的系统性风险》,Eur。菲斯。J.B 71(2009)441-460。[7] 蒂迪。Matteo,F.Pozi和T.Aste:《利用动态网络检测金融市场部门的层级组织》,EJP B 73(2010)3-11。[8] J.Kwapień和S.Drozdz:复杂系统的物理方法,物理学。众议员515(2012)115-226。[9] K.J.Miziger,S.M.Wagner,J.A.Holyst:《多阶段供应链网络中公司的违约建模》,国际生产经济学杂志135(2012)14-23。[10] D.Helbing:《全球网络风险与应对》,自然497(2013年5月2日)51-59。[11] 第。《伯里:金融市场临界性的统计物理学视角》,J.统计与机械。(2013)P11004doi:10.1088/1742-5468/2013/11/P11004。[12] R.N.Mantegna和J.Kértesz,《经济学和金融学中的统计物理建模》,新物理学杂志。第13页(2011年),第025011页(第6页)。[13] S.Drozdz,J.Kwapień,P.O'swi,ecimka,R.Rak:外汇市场:收益分布、多重分形、异常多重分形和EPP效应,新J.Phys。12(2010),105003(23页)。[14] P.Sieczka,J.A.Holyst:《企业集体破产与评级动态的阶段性转变》,欧元。菲斯。J.B 71(2009)461-466。[15] S.N.Dorogovtsev:《复杂网络讲座》,克莱伦登出版社,牛津,2010年。[16] J.-P.Onnela、A.Chakraborti、K.Kaski和J.Kertész:《动态资产树和投资组合分析》,欧元。菲斯。J.B 30(2002)285-288。[17] J-P.Onnela、A.Chakraborti、K.Kaski和J。

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-5 05:39:50
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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-5 05:39:54
Micciche,R.N.Mantegna:《基于相关网络的跨越RREE和自举可靠性估计》,国际J.Bifurch。混沌17(2007)2319-2329。[31]T.Ibuki,S.Suzuki和J.Inoue:《通过系统风险和网络动力学(新经济窗口)的经济物理学中的多维标度对相关时间序列进行聚类分析和高斯混合估计》,F.Abergel,B.K.Chakrabarti,A.Chakraborti,A.Ghosh(编辑),意大利米兰斯普林格·维拉格,第15章,239-(2012年)。[32]T.Ibuki、S.Higano、S.Suzuki、J.Inoue和A.Chakraborti:在金融危机期间股票共同运动的统计推断,继续。2013年7月28日至30日在日本札幌举行的推理、计算和自旋眼镜国际会议。[33]A.Nobi,S.E.Maeng,G.G.Ha,J.W.Lee:《全球金融危机期间金融市场的网络拓扑》,arxiv 1307.6974。[34]G.Sugihara,R.May,Hao Ye,Chih Hao Sheeh,E.Deyle,M.Fogarty,S.Munch:《复杂生态系统中因果关系的检测》,科学338(2012年10月26日)496-500。[35]N.G.van Kampen:《物理和化学中的随机过程》,第三版,爱思唯尔,阿姆斯特丹,2007年。[36]Z.Burda,J.D.Correia,A.Krzywicki:无标度随机图的统计集成,Phys。牧师。E 64046118–046118-9(2001)。[37]D.索内特:《股市为何崩盘》,普林斯顿大学出版社,普林斯顿和牛津,2003年。[38]W.Weidlich,G.Haag:数量社会学的概念和模型。相互作用种群的动力学,斯普林格·维拉格,柏林,1983年。[39]贝克:《自然如何运作:自组织临界的科学》,哥白尼出版社,纽约,1996年。[40]M.Wiliński,B.Szewczak,T.Gubiec,R.Kutner,Z.R.Struzik:真实生活股票市场上的成核、凝聚和λ-转变,arXiv:1311.5753[q-Fin.ST]。[41]J.G.布里达,W.A。

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-5 05:39:57
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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-5 05:40:00
Bykowska:《博客网络的定量和社会学分析》,物理学报。波尔。B 36(2005)3179–3191。[56]A.Z.Górski、S.Drozdz和J.Kwapień:世界货币兑换网络中的无标度效应,欧元。菲斯。J.B 66,91-96(2008年)。[57]D.J.Watts,S.H.Strogatz:《小世界网络的集体动力学》,普林斯顿大学出版社,普林斯顿和纽约,1999年。[58]L.A.N.Amaral,A.Scala,M.Barthelemy,H.E.Stanley:小世界网络课程,继续。美国国家航空航天局97(21)(2000)11149–11152。[59]S.Alberio,V.Jentsch和H.Kantz(编辑):《自然和社会中的极端事件》,柏林斯普林格·维拉格出版社,2006年。[60]Y.Malevergne和D.Sornette:极端金融风险。《从依赖到风险管理》,斯普林格·维拉格,柏林,2006年。[61]D.索内特:《龙王、黑天鹅与危机预测》,国际空间与工程杂志2(1)(2009)1-17。[62]T.Werner,T.Gubiec,R.Kutner,D.Sornette:《超级极端事件的建模:层次结构的应用——Weierstrass-Mandelbrot连续时间随机游动》,欧洲。菲斯。J.专题205(2012)27-52。[63]J.-P.Onnela、A.Chakraborti、K.Kaski和J.Kertész,以及A.Kanto:《市场相关性的动力学:分类学和投资组合分析》,Phys。牧师。E 68(2004)056110-1-12。[64]M.Faloutsos,P.Faloutsos,Ch.Faloutsos:关于互联网拓扑的幂律关系,在SIGCOMM\'99中,继续。《计算机通信应用、技术、体系结构和协议研讨会》,29251–262,哈佛大学科学中心,马萨诸塞州剑桥,1999年。[65]Q.Chen,H.Chang,R.Govindan,S.Jamin,S.J.Shenker,W.Willinger:《互联网拓扑学中权力法则的起源》一书已发表,正在进行中。2002年IEEE计算机与通信协会第21届年会,IEEE计算机协会。[66]D.索内特:自然科学中的批判性现象。

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-5 05:40:03
混沌、分形、自组织和无序:概念和工具,第二版:协同学中的斯普林格系列,斯普林格·维拉格,海德堡,2004年。[67]R.巴迪,A.波利蒂:复杂性。《物理学中的层次结构和标度》,剑桥大学出版社,1997年。[68]P.Hohenberg和B.Halperin:《动态临界现象理论》,修订版。摩登派青年菲斯。59 (1977) 435–479.[69]M.Henkel和M.Pleimling:《非平衡相变》,第2卷,《远离平衡的老化和动态标度》,Springer Verlag Berlin,2010年。[70]S.Ianeselli、Ch.Menotti和A.Smerzi:《超越兰多超流标准》,J.Phys。B:至少。摩尔,选择。菲斯。39(2006)S135–S140。[71]S.Drozdz,J.Kwapień,J.Speth:核心和金融市场的连贯模式,AIP Conf.Proc。1261 (2010)256–264.[72]V.Latora,M.Marchiori:小世界网络的有效行为,物理学。牧师。莱特。87 (2001) 198701-1–4.[73]D.-M.Song,M.Tumminello,W.-X.Zhou,R.N.Mantegna:全球股市的演变,相关性结构和基于相关性的图表,Phys。牧师。E 84(2011)026108-1–9。[74]A.V.Goltsev,S.N.Dorogovtsev和J.F.F.Mendes:《网络中的临界现象》,物理学。牧师。E 67(2003)0261231–5。[75]R.N.西尔弗:《超流体氦和中子散射》在冷凝液传奇中翻开了新的篇章,洛斯阿拉莫斯科学出版社,1990年夏季,159-179页。[76]K.Huang:统计力学,J.Wiley&Sons,纽约,1963年。[77]N.Proukakis,S.Gardiner,M.Davis,M.Szymanńska:量子气体。《冷原子中的有限温度和非平衡动力学》第1卷,帝国理工学院出版社,伦敦,2013年。[78]R.Kutner,M.Regulski:Monte Carlo模拟显示的玻色-爱因斯坦凝聚,Comp。菲斯。通讯121-122(1999)586-590。[79]R.Kutner、K.W.Kehr、W.Renz和R.Przenioslo:一维玻色子晶格气体中的扩散,J.Phys。A:数学。Gen 28(1995)923–940。[80]D。

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