楼主: 可人4
1370 41

[量化金融] 实践中最好的风险度量是什么?标准的比较 [推广有奖]

41
能者818 在职认证  发表于 2022-5-5 06:28:07
Kratz,Normex,一种评估聚合重尾风险分布的新方法。应用于风险度量。极端。特刊:《极端与金融》17(4),(2014)661-691。[45]P.L\'evy,关于饮食变量的添加。巴黎高蒂尔别墅(1937年)。[46]M.Kalkbrener,资本配置的公理化方法。数学金融15(3),(2005)425-437。[47]N.S.Lambert、D.M.Pennock和Y.Shoham,得出概率分布的p性质。《第九届ACM电子商务会议记录》,ACM(2008)129-138。[48]R.J.马丁,期待的人按预期行事。风险27(3),(2014)79-83。[49]A.McNeil,R.Fre y,P.Embrec hts,定量风险管理。普林斯顿(2005)。[50]K.H.Osband,为更好的成本预测提供激励。博士论文。加州大学伯克利分校(1985年)。[51]J.Pickands,使用极端顺序统计的统计推断。《统计年鉴3》(1975)119-131。[52]H.Markowitz,投资组合选择,金融杂志7(1),(1952)77-91。[53]W.Newey,J.Powell,不对称最小二乘估计与检验。计量经济学55(4),(1987)819-847。[54]R.T.Rockafellar和S.Uryasev,风险管理、优化和统计估计中的基本风险四边形。运筹学与管理科学调查18(1),(2013)33-53。[55]M.Rosenbl att,关于多元变换的评论。《数理统计年鉴》23,(1952)470-472。[56]M.Saerens,根据一些汇总统计数据构建成本函数。IEEE11,(2000)1263-1271关于Neu-ral Networks的交易。[57]SCOR S w itzerland,从基于原则的风险管理到偿付能力要求。瑞士偿付能力测试分析框架(2008年)。[58]G.Stahl,J.Zheng,R.Kiesel,R.R–uhlicke,风险管理中稳健性的概念化。

42
可人4 在职认证  发表于 2022-5-5 06:28:10
2012年SSRN:http://ssrn.com/abstract=2065723.[59]D.塔什,风险贡献和绩效衡量。(1999)工作文件,麻省理工大学。[60]D.Ta sche,预计短缺及以后。《银行与金融杂志》26(7),(2002)1519-1533。[61]D.塔什,业务部门和子投资组合的资本分配:欧拉原理。作者:Resti,A.,编辑,《巴塞尔新协议第二支柱:经济资本的挑战》,风险丛书(2008)423-453。[62]A.Tay,K.Wallis,《密度预测:一项调查》。预测杂志19,(2000)235-254。[63]W.汤姆森,从一位消息灵通的经理那里获得生产可能性。《经济理论杂志》第20期(1979)360-380页。[64]Y.Yamai,T.Yoshiba风险价值与预期短缺:一个实践视角。《银行与金融杂志》29(4),(2005)997-1015。[65]J.F.Ziegel,连贯性和可引出性。数学金融,即将出版(2014)

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
扫码
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-17 10:05