|
Kratz,Normex,一种评估聚合重尾风险分布的新方法。应用于风险度量。极端。特刊:《极端与金融》17(4),(2014)661-691。[45]P.L\'evy,关于饮食变量的添加。巴黎高蒂尔别墅(1937年)。[46]M.Kalkbrener,资本配置的公理化方法。数学金融15(3),(2005)425-437。[47]N.S.Lambert、D.M.Pennock和Y.Shoham,得出概率分布的p性质。《第九届ACM电子商务会议记录》,ACM(2008)129-138。[48]R.J.马丁,期待的人按预期行事。风险27(3),(2014)79-83。[49]A.McNeil,R.Fre y,P.Embrec hts,定量风险管理。普林斯顿(2005)。[50]K.H.Osband,为更好的成本预测提供激励。博士论文。加州大学伯克利分校(1985年)。[51]J.Pickands,使用极端顺序统计的统计推断。《统计年鉴3》(1975)119-131。[52]H.Markowitz,投资组合选择,金融杂志7(1),(1952)77-91。[53]W.Newey,J.Powell,不对称最小二乘估计与检验。计量经济学55(4),(1987)819-847。[54]R.T.Rockafellar和S.Uryasev,风险管理、优化和统计估计中的基本风险四边形。运筹学与管理科学调查18(1),(2013)33-53。[55]M.Rosenbl att,关于多元变换的评论。《数理统计年鉴》23,(1952)470-472。[56]M.Saerens,根据一些汇总统计数据构建成本函数。IEEE11,(2000)1263-1271关于Neu-ral Networks的交易。[57]SCOR S w itzerland,从基于原则的风险管理到偿付能力要求。瑞士偿付能力测试分析框架(2008年)。[58]G.Stahl,J.Zheng,R.Kiesel,R.R–uhlicke,风险管理中稳健性的概念化。
|