楼主: nandehutu2022
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[量化金融] 比例交易成本下的市场生存性研究 [推广有奖]

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-5 07:14:56
R’asonyi,离散时间的局部真鞅,Teor。维罗亚特。普里曼。55(2010),第2398-405号。[22]P.Guasoni;M.R\'asonyi,《套利的脆弱性和扩散模型中的泡沫》,金融学杂志第19章(2015),第2215-231号。[23]P.Guasoni;M.R\'asonyi和W.Schachermayer,小交易成本下连续过程资产定价的基本定理。,安。Fin an ce 6(2010),第2期,157-191页。[24]J.Ruf和W.Run ggaldier,一种构建具有套利、套利、信用和信息风险的市场模型的系统方法。中法金融数学研究项目会议论文集,北京(2013)。[25]H.Sayit和F.Viens,《有交易成本的市场中的无套利模型》,电子版。公社。Probab。16(2011), 614–622.[26]W.Schachermayer,交易成本下的可容许交易策略,Seminaire de Probabilite XLVI,数学讲师2123(2015),317–331。[27]K.Takaoka和M.Schweizer,关于无无界利润和有界风险条件的注记,金融斯托克。18(2014),第2393-405号。[28]Yu,具有交易成本和随机禀赋的市场中习惯形成下的最优消费,将出现在Ann中。阿普尔。Probab。(2016).密歇根大学数学系Erhan Bayraktar,密歇根州安纳伯市教堂街530号,邮编:48109,美国电子邮件地址:erhan@umich.eduXiang余,香港理工大学应用数学系,香港九龙洪恩叶基全大厦,邮编:xiang。yu@polyu.edu.hk

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