[问答] 关于GARCH和EGARCH模型的区别 [推广有奖]

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楼主

zx851218

发表于 2011-5-18 21:59:41 |AI写论文

20论坛币

请教一下各位高手前辈，GARCH和EGARCH两个模型的前提条件是什么啊？两者有何区别？为何我做实证分析的时候有些数据只能用GARCH，而有些只能用Egarch呢？两者的效果貌似差别比较大，是不是意味着具有某些特征的时间序列只适合特定的模型呢？那两个模型的区别特征在哪里啊？在此拜谢！

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关键词：EGARCH模型 GARCH模型 ARCH模型 EGARCH GARCH GARCH 模型

回帖推荐

嗜骨蝶发表于6楼查看完整内容

egarch test leverage effect which means bad news will have more impact on the volatility of returns while garch believe good and bad news have the same impact.

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· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

沙发

zx851218

发表于 2011-5-19 16:04:32

跪求高手指导啊！！！

藤椅

zx851218

发表于 2011-5-27 09:44:21

看来没人懂这个啊！

板凳

xiejunlai

发表于 2011-5-27 13:18:51

GARCH 模型和EGARCH模型的区别在于条件方差方程的设定不同。而且，EGARCH可以测算杠杆影响。详见高铁梅的那本书吧。。。

报纸

zx851218

发表于 2011-5-30 07:26:33

4# xiejunlai
这些区别我知道，我其实要知道的是这两个方法处理的数据有什么特征不同否，能否帮忙解惑？多谢！

地板

嗜骨蝶 发表于 2012-11-11 23:51:25

egarch test leverage effect which means bad news will have more impact on the volatility of returns while garch believe good and bad news have the same impact.