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[量化金融] 多重分形扩散熵分析:最优的网格宽度 [推广有奖]

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-5 11:05:59
巴什基洛夫,作为复杂系统统计熵的伦伊熵,定理。数学菲斯。149 (2) (2006) 1559.[30]O.Johnson,《信息论与中心极限定理》,帝国理工学院出版社,2004年。[31]A.R\'enyi,《阿尔弗雷德·R\'enyi论文选集》,第二卷,Akademia Kiado,1976年。[32]M.Basseville,信号处理和模式识别的距离度量,信号处理18(4)(1989)349。[33]I.Csisz\'ar,信息型距离测量和间接观测,研究。Sci。数学挂。2 (1) (1967) 299.[34]I.S.Gradstein,I.M.Ryzhik,《积分、级数和乘积表》,第五版,学术出版社,1994年。[35]P.Hall,M.P.Wand,非参数密度估计中的最小误差,多变量分析杂志26(1)(1988)59。[36]D.W.Scott,《多元密度估计:理论、实践和可视化》,约翰·威利父子公司,1992年。[37]D.W.Scott,《多元密度估计的可行性》,生物计量学78(1)(1991)197。[38]B.W.Silverman,《统计和数据分析的密度估计》,查普曼和霍尔,伦敦,1986年。[39]H.Sturges,《课间休息的选择》,J.Amer。统计学家。助理第21(1926)65号。[40]E.L.莱曼,G.卡塞拉,点估计理论(第二版),斯普林格,1998年。[41]W.Feller,《概率论及其应用概论》,第二版,第二卷,威利,1970年。[42]G.E.P.Box,J.S.Hunter,W.G.Hunter,实验统计:设计、创新和发现,威利概率统计系列,威利国际科学出版社,2005年。[43]I.S.Gradshteyn,I.M.Ryzhik,《积分、系列和乘积表》,第五版,第五版,学术出版社,1994年。[44]N.N.Lebedev,R.A.Silverman,《特殊函数及其应用》,多佛数学丛书,多佛出版社,1972年。[45]D.弗里德曼,P。

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-5 11:06:03
Diaconis,作为密度估计器的直方图,Zeitschrift f¨ur Wahrscheinlichkeitsforerie and Verwandte Gebiete 57(4)(1981)453。[46]K.-I.佐藤,列维过程和不完全可分分布,剑桥高等数学研究,剑桥大学出版社,1999年。[47]H.E.赫斯特,R.P.布莱克,Y.M.西迈卡,《长期储存:一项实验研究》,康斯特布尔,伦敦,1965年。P.Jizba和J.Korbel/Physica A 00(2018)1-22 23图4。未归一化(或基于频率)的函数和σs直方图,s=8、64和512,仓位宽度h=100、10、1、0.1和0.01,单位为u=3×10-4为了更好的可视化。最佳料仓宽度h*q=1如图7所示。我们可以看到,直方图的形状与最佳值(图7下的表中列出的值)相差甚远,与理论概率分布不太接近,即我们观察到直方图不足或过度拟合。h=100h=10h=1h=0.1h=0.01P。Jizba和J.Korbel/Physica A 00(2018)1–22 242 3 4 5 6 1 2 3 4 4 4 5 2 3 4 4 5宽度=1002 3 4 5 63 4 5 6 7宽度=102 3 4 5 65.0 6.0 7.0 8.0宽度=12 3 4 67.0 7.5 8 8.0 8.5 9.0宽度=0.12 3 4 5 6 8 9.0 9.2 9 9 9.6宽度=0.01-图5中不同值的符号。h=100,10,1,0时估计的RE与ln s的线性关系。1,0.01,以与图4相同的单位测量,即单位u=3×10-4.特别要注意的是,误差也会在标度指数的线性回归定义中非平凡地反映出来(也取决于q)。这意味着选择一个h*适用于所有q的结果都不正确,必须求助于h*qt依赖于q。^Hq(s)^Hq(s)ln(s)ln(s)ln(s)ln(s)ln(s)ln(s)ln(s)P.吉兹巴和J。

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-5 11:06:07
Korbel/Physica A 00(2018)1-22 25-1 0 1 2 3 4-0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5-1 0 1 2 3 4-0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5-1 0 1 2 3 4-0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5-1 0 1 2 3 4-0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5-1 0 1 2 3 4-0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5图6。不同仓位宽度h值的估计δ谱(中线)和99%置信区间(阴影区域)。对于远离最佳宽度的仓位宽度,光谱减小,置信区间变宽。特别是,另一方面,对于不完整的直方图,小q的误差最大,对于过度拟合的柱状图,对于q\'s的大值,误差最为明显。h=100 h=10 h=1 h=0.1 h=0.01δ(q)q0 2 4 6 8 100.30 0.35 0.40 0.45 0.500 2 4 6 8 100.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.01010 20 30 Scottfdm方法以u=3×10的倍数表示q=1的最佳仓宽-4Scott 0.00470 14.10Freedman–Diaconis 0.00384 12.81图7。从左起:a)通过不同方法估算的料仓宽度的δ(q)谱。两种方法的光谱几乎都是一致的。b) 最佳料仓宽度^h*这两种方法都适用。左y轴显示自然单位,右y轴将宽度与u=3×10的倍数进行比较-4.与之前的数据进行比较。图下:h的最佳值表*对于不同的方法,h*qc可以很容易地从公式(70)中获得。结果也被转换为与图4中相同的单位,以便读取器可以容易地将结果与先前的值进行比较。qδ(q)qh*a)b)

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