大城市四大金融市场的时空结构

插图显示了每个市场的最大特征值。SH和SZ股市的λmax约为98.0，而TW和香港股市的λmax分别为72.3和35.5。20 400.60.810 20 30 40α0.40.50.60.70.80.9C+（α）随机实数图3:C+-（α） 对于SH和TW股票市场，将其与s股票价格回报的两个随机组合进行比较。随机曲线给出了误差条。20 40α-0.10.10.20.30.4dshsztwhk图4：每个股票市场的数量D。图5：1990年至2011年恒生指数（香港）和1997年至2011年台湾加权指数（台湾加权指数）的收益-波动相关性。这条灰线显示了一个指数fit.0 20 40t（日）-0.2-0.10.10.20.30.4L（t）的SH和SZ平均值（1990-2000）的SH和SZ平均值（2000-2011）图6:L（t）的上海综合指数（SH）和深圳综合指数（SZ）在两个时间段。虚线显示了指数函数。0.01 0.1 10τ/<τ>-4-3-2-1q=1q=1.5q=2q=2.5q=3SHpricevolumeγ=3.0γ=4.2图7:SH股票市场不同阈值下成交量和价格波动的标度重复间隔的概率分布。γ是幂指数。