楼主: kedemingshi
1196 41

[量化金融] 第一类套利与中国的过滤放大 [推广有奖]

41
能者818 在职认证  发表于 2022-5-5 18:23:09
斯普林格,2007年。[KHOL11]Arturo Kohatsu Higa和Salvador Ortiz Latorre。连续时间内具有内部信息的金融市场建模。斯托克。发电机。,11(2):415–438, 2011.[KK07]Ioannis Karatzas和Constantinos Kardaras。半鞅金融模型中的num’eraire投资组合。金融斯托赫。,11(4):447–493, 2007.[Kre13]德奥尔特·克雷赫。随机时间内的测量变化:细节。提供电子预印本athttp://arxiv-web3.library.cornell.edu/abs/1309.6141, 2013.[Nik06]Ashkan Nikeghbali。关于随机过程一般理论的论文。概率调查,3:345–4122006。[Pro04]菲利普·普罗特。随机积分和微分方程。数学应用(纽约)。施普林格·维拉格,柏林,2.1版,2004年。[SY78]克里斯托弗·斯特里克和马克·约尔。计算随机性。华尔希。没错。格比特,45(2):109-1331978。[TS14]Koichiro Takaoka和Martin Schweizer。关于有界风险无无界pro fit条件的一个注记。金融斯托赫。,18(2):393–405, 2014.[Yoe85]Chanta Yoeurp。这是吉尔萨诺夫·埃尔拉斯和格罗斯塞姆·迪恩·迪恩·迪恩·迪恩·迪恩·迪恩·迪恩·迪恩·迪恩·迪恩·迪恩·迪恩·迪恩·迪恩·迪恩·迪恩·迪恩·迪恩·迪恩的作品。在Thierry Jeulin和Marc Yor的著作中,编辑:《过滤总量:应用实例》,数学课堂讲稿第1118卷,第172-196页。斯普林格·维拉格,1985年。[Zwi07]Jakub Zwierz。关于可在诚实时间停止的内部人员的局部鞅测度的存在性。公牛波尔。阿卡德。Sci。

42
能者818 在职认证  发表于 2022-5-5 18:23:11
数学55(2):183–192, 2007.半鞅模型中的第一类套利和过滤放大27 Beatrice Acciaio,伦敦政治经济学院统计系电子邮件地址:b。acciaio@lse.ac.ukClaudioFontana,巴黎迪德罗大学波拉托酒店和Mod\'eles Al\'eatories,邮编:fontana@math.univ-巴黎狄德罗。frConstantinos Kardaras,伦敦经济和政治科学学院统计系电子邮件地址:k。kardaras@lse.ac.uk

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
扫码
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-24 17:56