楼主: 可人4
1728 50

[量化金融] 连续时间下的动态平均LPM和平均CVaR投资组合优化 [推广有奖]

51
何人来此 在职认证  发表于 2022-5-5 18:38:14
王,动态投资组合选择中破产的风险控制:广义均值-方差公式,IEEE Trans。自动装置。《控制》,49(2004),第447-457页。[38]朱世胜,李德民和王世耀,下行风险度量下的稳健投资组合选择,量化。《金融》,2009年第9期,第869-885页。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-3 21:43