楼主: 大多数88
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[量化金融] 用硬件加速隐式差分格式 [推广有奖]

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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-5 19:52:53
在:欧洲设计、自动化测试会议展览,第709–714Dang DM页,Christara C,Jackson K(2010)中,抛物线型偏微分方程的有限差分法在GPU上的并行实现,应用于金融领域,van der Vorst HA(1999)线性系统并行解算的发展和趋势。并行计算25(13 14):1931–1970Egloff D(2011)金融计算中的GPU第三部分:GPU上的ADI解算器及其在随机波动性中的应用。Wilmott mag,3月,第51-53页,吕滕巴尔·拉,陈T(2003)通过对Higham NJ(2002)数值算法的精度和稳定性进行精确算法建模,对固定点误差进行有效的静态分析。SIAMHockney RW(1965)利用傅立叶分析快速直接求解泊松方程。ACM杂志12(1):95–113Hockney RW,Jesshope CR(1981)并行计算机。Adam HilgerJin Q,Becker T,Luk W,Thomas D(2012)优化动态常数重新配置的显式有限差分期权定价。In:现场可编程逻辑与应用(FPL),2012年第22届国际会议,165–172F页,桑托斯C、卡斯特罗F、阿尔维斯J(2008)CFD应用中TDMAsolver的定制处理器。摘自:伍兹R、康普顿K、布干尼C、迪尼兹P(eds)可重构计算:体系结构、工具和应用,计算机科学讲稿,第4943卷,柏林海德堡斯普林格出版社,第63–74页,和平人D,拉赫福德H Jr(1955)抛物线和椭圆微分方程的数值解。《工业与应用数学学会杂志》3(1):28–41Stone HS(1973)求解三对角线性方程组的有效并行算法。J ACM 20(1):27–38Tavella D,Randall C(2000)金融工具定价:有限差分法。

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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-5 19:52:56
John Wiley&Sons New YorkThomas L(1949)网络上线性微分方程中的椭圆问题。Watson Sci实验室报告哥伦比亚大学,纽约田X,本克里德K(2010)高性能准蒙特卡罗金融模拟:FPGA vs.GPP vs.GPU。ACM可重构技术与系统交易(TRETS)3(4):26Warne DJ,Kelson NA,Hayward RF(2012)使用现场可编程门阵列解决三对角线性系统。在第四届国际计算方法会议(ICCM2012)上,Warne DJ、Kelson NA、Hayward RF(2014)对解决三对角线性系统的高级FPGA硬件设计进行了比较。Promedia Computer Science 29:95–101Zhang Y,Cohen J,Owens JD(2010)GPU上的快速三对角解算器。ACMSigplan公告45(5):127–136

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