楼主: 何人来此
768 21

[量化金融] 关于布朗运动过程的下降频率 [推广有奖]

21
可人4 在职认证  发表于 2022-5-5 22:47:59
和Hoesli,M.(2004年)。最大提款和房地产分配。《房地产研究杂志》21,5-29。[12] 贾罗,R.,科奇亚,Y.和普罗特,P.(2011)。如何检测资产泡沫。暹罗金融数学杂志2839–865。[13] 莱霍茨基,J.(1977)。停止扩散过程的公式,停止时间基于最大值。概率年鉴5601-607。[14] 马格登·伊斯梅尔,M.,阿提亚,A.F.,普拉塔普,A.和阿布·莫斯塔法,Y.(2004)。布朗运动的最大下沉量。应用概率杂志41147–161。[15] Mijatovic,A.和Pistorius,M.(2012)。关于完全非对称L’evy过程的缩减。随机过程及其应用1223812–3836。[16] Pfeffer,D.(2001年)。顺序屏障选项。Algo Research季刊4,65–74。[17] Pospisil,L.和Vecer,J.(2010)。投资组合对最大和最大提取变化的敏感性。定量金融10617–627。[18] Pospisil,L.,Vecer,J.和Hadjiliadis,O.(2009)。基于抽汲和抽汲时间的停止扩散过程公式。随机过程及其应用119,2563–2578。[19] Rolski,T.,Schmidli,H.,Schmidt,V.和Teugels,J.(1999)。《保险与金融的随机过程》第1版,约翰·威利父子出版社,纽约。[20] 泰勒·H·M.(1975)。布朗运动公式。概率年鉴3234-246。[21]Vecer,J.(2006)。最大提款和定向交易。风险19、88–92。[22]Willmot,G.E.和Lin,X.S.(2011)。混合Erlang分布的风险建模。商业和工业应用随机模型27,2-16。[23]张浩(2015)。占领时间、缩编和e维常规差异的缩编。应用概率的进展47,即将到来。可在http://arxiv.org/pdf/1304.8093.[2010]和Liahado,24。

22
kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-5 22:48:03
D在有限的时间范围内进行拉升和反弹。应用概率的方法和计算12,293–308。[25]张,H.和Hadjiliadis,O.(2012)。提款和市场崩溃的速度。应用概率的方法和计算14739–752。[26]张,H.,梁,T.和Hadjiliadis,O.(2013)。提取保险的随机建模和公平估值。保险、数学和经济学53840–850。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
扫码
拉您进交流群
GMT+8, 2026-3-8 15:36