楼主: 能者818
1430 30

[量化金融] 前向偏微分方程和前向偏微分方程的高阶分裂方法 [推广有奖]

31
大多数88 在职认证  发表于 2022-5-5 23:18:00
(A.4)对于j=1,2,最后一行等式(22)可以转换为Yj=M-1j~Yj-1.- θτFnjY, j=1,2。(A.5)将所有管线收集在一起,我们得到vn=RVn-1(A.6)R≡ M-1.M-1.我+τFn-1+FnR- θτFnR- θτFnR.因此,我们设法从公式(22)中的差异方案中找到了R的明确表示。为了构造转置算子RT,我们使用矩阵代数中的著名规则来获得RT=M-1.我+TFn-1+FnR- θtFnR- θtFnRT(MT)-1(A.7)=我+T(Fn-1) T+RT(Fn)T- θtRT(Fn)T(百万吨)-1.- θtRT(Fn)T(百万吨)-1,RT=I+T(Fn-1) T- θ(Fn)-1) T(百万吨)-1.- θt(Fn-1) T(百万吨)-1.我们假设τ = T

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
扫码
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-29 04:16