BNS模型中保持仿射结构的测度变换

以指数形式定义的鞅，定义了定义过程的变化和指数动量。斯托克。过程。Applic，120，第163-181页。[19] Kolos，S.P.和Ronn，E.I.（2008）。估计能源价格风险的商品市场价格。能源经济。，30，第621-641页。[20] Lucia，J.和Schwartz E.（2002年）。电价和电力衍生品：来自北欧电力交易所的证据。牧师。德里夫。《研究》，第5（1）页，第5-50页。[21]Protter，P.E.（2004）。随机积分和微分方程，第二版。施普林格·维拉格，柏林，海德堡，纽约。[22]Shiryaev，A.N.（1999）。《随机金融概要》，世界科学出版社，新加坡。[23]施瓦茨，E.S.（1997）。商品价格的随机行为：对估值和套期保值的影响。《金融学》，LII（3），第923-973页。[24]施瓦茨，E.S.和史密斯，J.E.（2000）。商品价格的短期变化和长期动态。马纳。Sci。，46（7），第893-911页。[25]特罗尔，A.B.和施瓦茨，E.S.（2009）。非计划随机波动性与商品衍生品的定价。牧师。《金融研究》，22（11），第4423-4461页。（弗雷德·埃斯本·本思），奥斯陆大学应用数学中心，北卡罗来纳州布林登1053号邮政信箱，挪威奥斯陆0316号电子邮件地址：fredb@math.uio.noURL: http://folk.uio.no/fredb/（Salvador Ortiz Latorre），奥斯陆大学应用数学中心，北安普敦布林登1053号邮政信箱，挪威奥斯陆0316号电子邮件地址：Salvador。奥尔蒂斯-latorre@cma.uio.no