楼主: 可人4
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[量化金融] 关于可容许项结构的范围 [推广有奖]

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-6 02:25:23
《金融研究评论》,3(4):573–59219990。J.赫尔和A.怀特。LIBOR vs.OIS:衍生品贴现困境。《投资管理杂志》,11(3):14–27,2013年。岩下Y。分段多项式插值。开放伽马技术报告,2013年。C.肯扬和R.斯塔姆。贴现、Libor、CVA和融资:利率和信贷定价。帕尔格雷夫·麦克米伦,2012年。克鲁格。利率和信用风险模型中的时间非齐次L’evy过程。弗赖堡大学博士论文,巴登-沃尔滕堡,2005年。F.Le Floc’h.产量曲线的稳定插值。卡利普索科技,2013年。J·H·麦卡洛赫和L·A·科钦。美国实际和名义利率期限结构中隐含的通货膨胀溢价。技术报告12,俄亥俄州立大学经济系,2000年。莫里尼先生。理解和管理模型风险:定量、交易者和验证者的实用指南。威利,2011年。E.Schl–ogl和L.Schl–ogl。适用于离散初始期限结构数据的平方根利率模型。应用数学金融,7(3):183-2092000。

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