混合市场影响霍克斯价格模型中的动态最优执行

多元霍克斯过程：金融数据的应用。J.阿普尔。Probab。，48A（应用概率的新前沿：Soren Asmussen的Festschrift）：367–3782011。[19] J Doyne Farmer、Austin Gerig、Fabrizio Lillo和Henri Waelbroeck。效率如何影响市场。《定量金融》，13（11）：1743-17581013。[20] 弗拉基米尔·菲利莫诺夫和迪迪埃·索内特。量化金融市场的流动性：预测流动崩溃。菲斯。牧师。E、 2012年5月，85:056108。[21]A.Gareche、G.Disdier、J.Kockelkoren和Jean-Philippe B ouchaud。《福克·普朗克对大型蜱类股票排队动态的描述》，2013年4月。[22]吉姆·盖瑟拉尔。无动态套利和市场影响。定量。《金融》，10（7）：749-7592010。[23]吉姆·盖瑟拉尔、亚历山大·希德和阿拉·斯林科。瞬态线性价格impac t和Fredholm积分方程。数学《金融》，22（3）：445–4742012。[24]奥利维·盖恩特。最优执行和大宗交易定价：一般框架。论文1210.6372，arXiv。10月20日至12日，华盛顿。[25]斯蒂芬·哈迪曼、尼古拉斯·贝科特和让·菲利普·布肖德。金融市场的关键反应：霍克斯过程分析。《欧洲物理杂志B——凝聚态物质和复杂系统》，86（10）：1-92013。[26]艾伦·G·霍克斯。一些自激和互激点过程的光谱。Biometrika，58（1）：第83-901971页。[27]艾伦·G·霍克斯和大卫·奥克斯。集群过程表示自激过程。J.阿普尔。《概率》，1974年11:493-503。[28]黄卫兵、查尔斯·阿尔伯特·莱哈勒和马修·罗森鲍姆。模拟和分析订单数据：队列反应模型。文件，arXiv。org，2013年。[29]古尔·胡伯曼和沃纳·斯坦兹尔。价格操纵和准套利。《计量经济学》，72（4）：1247-12752004。[30]Thibault Jaisson和Mathieu Rosenba um。

近不稳定Hawkes过程的极限定理，Octob e r 2013。[31]科波·马斯特罗马特奥、本斯·托斯和让·菲利普·布肖德。潜在流动性和凹形价格影响的基于代理的模型。文件，arXiv。org，2013年。[32]安娜·奥比扎耶娃和江旺。最优运输策略和供需动态。《金融市场杂志》，2013年16:1-32。[33]马克·波特和让·菲利普·布沙德。订单和价格影响的更多统计特性。物理A:S统计力学及其应用，324（1-2）：133–140，20 03。国际生态非物理会议记录。[34]西尔维乌·普雷多厄、根纳迪·谢赫和史蒂文·什里夫。一般单边订单簿中的最优执行。暹罗J.金融数学。，2:183–212, 201 1.[35]克里斯蒂安·Y·罗伯特和马修·罗森鲍姆。超高频数据动力学的一种新方法：带不确定区的模型。《金融计量经济学杂志》，9（2）：344-3662011。[36]萨沙·斯托伊科夫和罗尔夫·瓦伯。使用限额订单簿信息优化资产清算。SSRNE图书馆，2012年。[37]本斯·托斯、蒙帕利特、法布里齐奥·利洛和J·多恩·法默。为什么秩序流动如此持久？文件，arXiv。org，2011年。[38]B.郑、F.鲁夫和F.阿伯格尔。使用约束hawkes过程建模买卖价格：遍历性和标度极限。暹罗金融数学杂志，5（1）：99-1362014。