楼主: nandehutu2022
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[量化金融] 计算实验成功地预测了 [推广有奖]

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-6 02:42:32
Physica A 387(24):6159-6169,DOI10。1016/j.physa。2008.06.056巴切利耶L(1900)第四届欧洲议会。巴黎大学帕里斯博加切夫分校博士论文,艾希纳JF,邦德A(2007)对多重分形数据集中回归区间统计的非线性相关性进行了研究。Phys RevLett 99(24):240601,DOI 10.1103/Physervlett。99.Bouchaud JP(2008)经济学需要一场科学革命。《自然》杂志455:1181,DOI 10.1038/4551181 Acajueiro DO,Tabak BM(2004)《赫斯特指数随着时间的推移:检验新兴市场正在变得更加高效的说法》。Physica A 336(34):521-537,DOI 10.1016/j.physa。2003.12.031卡杰罗·多,塔巴克BM(2008)世界股票市场长期依赖性测试。混沌孤子分形37(3):918–927,DOI 10.1016/j.Chaos。2006.09.090碳A(2009)去趋势移动平均算法:简要回顾。《人类科学与技术》(TIC-STH)第691-696页,DOI 10.1109/TIC-STH.2009.5444412页,Carbone A,Castelli G,Stanley HE(2004a)对长范围相关时间序列移动平均形成的聚类的分析。Phys Rev E 69(2):026105,DOI 10.1103/PhysRevE。69.026105Carbone A,Castelli G,Stanley HE(2004b)金融时间序列中的时间相关赫斯特指数。Physica A 344(1-2):267-271,DOI 10.1016/j.physa。2004.06.130Clark-Joseph AD(2013)探索性交易,就业市场paperCont R,Kukanov A,Stoikov S(2014)订单事件的价格影响。《金融经济学杂志》12(1):47–88,DOI 10.1093/jj FINEC/nbt003Cootner PH(1964)股票市场价格的随机性。麻省理工学院出版社,CambridgeCowles 3rd A(1933)股市预测者能预测吗?《经济计量学》1:309–324Fama EF(1970)有效资本市场:理论和实证工作回顾。J Financ 25(2):383-423,内政部10.1111/J.1540-6261.1970。tb00518。xFama EF(1991)有效资本市场:II。

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-6 02:42:36
JFinanc 46(5):1575-1617,DOI 10.1111/j.1540-6261.1991。tb04636。xFarmer JD,Foley D(2009)经济需要基于代理的建模。《自然》460:685–686,DOI 10.1038/460685aFishe RPH,Haynes R,Onur E(2015)预测交易者和交易速度,http://ssrn.com/abstract=2606949Gould医学博士、波特·马、威廉姆斯S、麦克唐纳·M、芬恩德J、豪森SD(2013)限量订购簿。《定量金融》13(11):1709-1742,DOI 10.1080/14697688.2013。顾广发,周文星(2009)从修改后的Mike Farmermodel中发现股票波动的长记忆性。EPL(Europhys Lett)86(4):48002,10。1209/0295-5075/86/48002Gu GF,Zhou WX(2010)多重分形的去趋势移动平均算法。物理版本E82(1):011136,DOI 10.1103/PhysRevE。82.011136Hayes R,Paddrik M,Todd A,Yang S,Beling P,SchererW(2012)基于代理的电子商务未来模型:政策制定应用。收录:Laroque C,Himmelspach J,Pasupathy R,Rose O,Uhrmacher AM(编辑)2012年冬季模拟会议论文集,IEEE,BerlinJiang ZQ,Zhou WX(2011)多重分形去趋势移动平均互相关分析。Phys RevE 84(2):016106,DOI 10.1103/PhysRevE。84.016106Jiang ZQ,Xie WJ,Zhou WX(2014)测试WTI原油期货市场的弱有效性。Physica A 405:235–244,DOI 10.1016/j.physa。2014.02.042Kantelhardt JW,Koscielny Bunde,Rego HHA,Havlin S,Bunde A(2001)通过去趋势波动分析检测长期相关性。Physica 295(3-4):441–454,DOI 10.1016/S0378-4371(01)00144-3Kendall MG(1953)经济时间序列分析:第一部分:价格。J R Stat Soc A 116(1):11-34,DOI 10.2307/2980947Lazer D,Pentland A,Adamic L,Aral S,Barab\'asi AL,Brewer D,Christakis N,Contractor N,Fowler J,Gutmann M,Jebara T,King G,Macy M,Roy D,Van Alstyne M(2009)社会科学:计算社会科学。

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-6 02:42:39
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