楼主: 能者818
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[量化金融] 模型不确定性下的最优停车:随机停车时间 [推广有奖]

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-6 05:09:08
43, 347 – 351.[32]Kr¨atschmer,V.和Schoenmakers,J.(2010)。动态货币效用函数下最优停止的表示。暹罗J.金融数学。1, 811–832.[33]K¨uhn,Z.和R¨osler,U.(1998)。李雅普诺夫凸性理论的推广及其在最优停止中的应用。《美国数学学会会刊》126769-777。[34]Kupper,M.和Schachermayer,W.(2009)。定律不变量时间一致性函数的表示结果。数学财务部。经济2,189-210。[35]Peng,S.(1997)。反向SDE和相关的g-期望,见:El Karoui,N.和Mazliak,L.(编辑),《反向随机微分方程》,Pitman Res.数学笔记。爵士。第364卷,朗曼,哈洛,1997年,第141-159页。[36]Riedel,F.(2009)。具有多个优先级的最优停止。《经济计量学》,77(3),85740 D.贝洛梅斯特尼和V.克拉施梅尔908。[37]Rockafellar,R.T.和Wets,J-B.(1998)。变分分析,柏林/海德堡斯普林格。[38]罗杰斯,L.C.G.(2002)。美式期权的蒙特卡罗估值。数学金融12271–286。[39]维廷,H.和穆勒·芬克,U.(1995)。斯图加特Teubner的Mathematische Statistik II。[40]徐志强和周小燕(2013)。概率失真下的最优停车。应用概率年鉴23251–282。杜伊斯堡-埃森大学数学学院A-Leymann-Str.9D-45127埃森德国电子邮件:丹尼斯。belomestny@uni-到期。德沃尔克。kraetschmer@uni-到期。判定元件

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