楼主: kedemingshi
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[量化金融] 具有动态订单流不平衡的最优执行 [推广有奖]

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-6 21:56:57
金融崩溃的微观结构:流动毒性、流动性崩溃和知情交易的概率。《投资组合管理杂志》,37(2):118–128,2011年。[16] 大卫·伊斯利、马科斯·欧佩兹·德·普拉多和莫林·奥哈拉。高频世界中的流动毒性和流动性。《金融研究回顾》,25(5):1457-1493年。[17] 大卫·伊斯利、马科斯·欧佩兹·德·普拉多和莫林·奥哈拉。最佳执行期。《数学金融》,即将出版,2013年。[18] 大卫·伊斯利、马科斯·欧佩兹·德·普拉多和莫林·奥哈拉。VPIN和FLASHcrash:反驳。《金融市场杂志》,2014年17:47–52。[19] J Doyne Farmer、Austin Gerig、Fabrizio Lillo和Henri Waelbroeck。效率如何影响市场影响。《定量金融》,13(11):1743-17581013。[20] 吉姆·盖勒尔和亚历山大·希德。almgren和chriss框架下几何布朗运动下的最优交易执行。《国际理论与应用金融杂志》,14(03):353-3681011。[21]吉姆·加泰拉尔和亚历山大·希德。almgren和chriss框架下几何布朗运动下的最优交易执行。《国际理论与应用金融杂志》,14(03):353-3681011。[22]吉姆·加泰拉尔、亚历山大·希德和阿拉·斯林科。瞬时线性价格影响和Fredholm积分方程。《数学金融》,22(3):445–4742012。[23]理查德·C·格林诺德和罗纳德·N·卡恩。积极的投资组合管理。麦格劳·希尔纳纽约,纽约,2000年。[24]奥利维尔·古恩特、查尔斯·阿尔伯特·莱哈勒和华金·费尔南德斯·塔皮亚。带限制指令的最优投资组合清算。暹罗金融数学杂志,3(1):740–7642012。[25]法比恩·吉尔波特和胡延·范。具有限价和市场指令的最优高频交易。《定量金融》(2013年)第13期,第79期。[26]罗伯特·惠特马。使用市场和限制指令优化投资组合执行。

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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-6 21:57:00
技术报告,可在2013年SSRN 1977553上查阅。[27]安德烈·基里连科、阿尔伯特·S·凯尔、迈赫达德·萨马迪和图根·图赞。金融危机:高频交易对电子市场的影响。技术报告,可在SSRN上获得,2011年。[28]Ciamac C Moallemi和Mehmet Saglam。高频交易的延迟成本。运筹学,61(5):1070–10862013。[29]詹姆斯·A·普里姆斯。随机后退控制的投资组合优化应用。2007年美国控制会议。ACC\'07,第1811-1816页。IEEE,2007年。

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