|
Napp(2003),锥约束下的Dalang Morton-Willinger定理,J.数学。经济部。39, 111-126.[33]E.Z.Prisman(1986),无套利摩擦经济体中风险资产的估值,J.Finance 41545-557。[34]F.Riedel(2014),无概率先验假设的金融,经济决策。鳍即将到来的[35]A.Roux(2011),《存在买卖和利差的资产定价基本定理》,J.Math。经济部。47, 159-163.[36]W。Schachermayer(2004),比例交易成本无限离散时间下资产定价的基本理论,数学。财务14,19-48。[37]A.Shleifer,R.W.Vishny(1997),套利的极限,J.Finance 52,35-55。[38]M.Sion(1958),关于一般极大极小定理,Paci Fic J.Math。8, 171-176.[39]V.Vovk(2012),《连续时间交易与概率的出现》,金融学Stoch。16, 561 - 609.米兰比科卡大学和卢加诺大学邮箱:gianluca。cassese@unimib.itCurrent地址:意大利米兰比科卡德利-阿尔辛博尔迪8路2097室U7号楼经济、统计和管理系20126
|