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A(l/n)的值可以用asbA(l/n)=ln来估计不适用Xi=1Xil/n- X(i)-1) 信用证号码, (7) 英国货币0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.10.10 10.10 9 9 9.7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7.7 7 7 7 7 7.7 7 7 7.7 7 7 7 7 7 7 7 7.7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7.7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 712.9839-0.495725纳斯达克0.000347418 0.0124925 12.8056-0.293667道琼斯0.000296831 0.0110213 11.5196-0.166408DAX 0.000324354 0.014308 7.79474-0.108969S&P500 0.000294571 0.00973758 30.715-1.03097表1:市场日收益对数分析。哪里不适用 是n/l的楼层,其中楼层(x)=十、 := max{k∈ Z:k≤ x} 。根据logbA(l/n)在log(l/n)上的普通表达,得出以下结果:bDHW=2-(LXl=1(sl)-s) logbA(l/n))(LXl=1(sl-s) )-1、(8)带≥ 2,sl=log(l/n)s=LLXl=1sl。当极限取ε时,选择L=2以最小化偏差→ 0 in(4)表示霍尔元件为e,BDHW=2-洛巴(2/n)- logbA(1/n)日志2。(9) 盒子计算维度(Dauphin\'e,2013)因其规模依赖性而受到强烈批评,但在这里,时间序列具有相同的规模,因此这种负面影响应该最小化。结果3。1日收益率行为在计算表2中可能相似金融产品集合中每种金融产品的日收益率对数时,可以轻松比较该产品的关键统计数据。表1显示了这些产品及其日常回报对数的关键统计数据。如果收益率服从对数正态分布,则可以使用直方图(如图1所示)直观地将产品的每日收益率与预期收益率进行比较。
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