风险管理的多曲线HJM模型

16 30.21 (**) 0.表12：使用高斯扩散模型获得的EUR3M曲线三个月前预测的无条件覆盖测试结果。sip=0.95 p=0.99nLRUCp-value nLRUCp-value 3M 35 24.17（**）0。21 49.72（**）0.6m 38 30.5（**）0。20 45.59（**）0.9m 40 35.03（**）0。26 71.83（**）0.1 Y 26 8.93（**）0.28 20 45.59（**）0.5 Y 28 11.78（**）0.06 9 8.85（**）0.2910y 6 5.95（*）1.47 0 5.59（*）1.8115y 23 5.28（*）2.15 5 1.45 22.8920y 15 0.09 76.49 13 20.05（**）0.25 Y 19 1.78 18.26 12 16.97（**）0.30 Y 16 0.32 57.21 16.97（**）0。表13：使用bootstrap方法获得的EUR3M曲线三个月前预测的无条件覆盖率测试结果。sip=0.95 p=0.99nLRUCp-value nLRUCp-value 3M 97 273.88（**）0。78420.52（**）0.6m 85214.73（**）0。69352.32（**）0.9m 80191.63（**）0。56 259.73（**）0.1 Y 75 169.47（**）0。38 145. （**）0.5y 78 182.65（**）0。43175.1（**）0.10y 112354.86（**）0。43175.1（**）0.15y 4764.67（**）0。17 38.53（**）0.20y 45 58.61（**）0。8.29（**）0.425y 65 128.1（**）0。2574.59（**）0.30y 75169.47（**）0。39 150.9 (**) 0.表14：使用高斯扩散模型获得的EUR3M曲线1年前预测的无条件覆盖率测试结果。sip=0.95 p=0.99nLRUCp-value nLRUCp-value 3M 57 98.04（**）0。35127.68（**）0.6m 3531.76（**）0。19 46.9（**）0.9m 21 6.03（*）1.41 17 38.53（**）0.1 Y 17 2.04 15.29 13 23.39（**）0.5 Y 2 13.09（**）0.03 0 4.78（*）2.8710y 1 17.36（**）0。0.4.78（*）2.8715y 9 0.81 36.83 1 1.03 30.9320y 3 9.88（**）0.17 0 4.78（*）2.8725y 13 0.1 74.7 2 0.06 79.9130y 16 1.35 24.56 7 5.95（*）1.47表15：使用自举方法获得的EUR3M曲线的1年前预测的无条件覆盖率测试结果。