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1987年9月19日[48,49]通过对数周期函数形式y(t)=A+B对碰撞进行了分析tc- ttc-M1+Cωlntc- ttc+ φ(t<tc)。(1) 其中Tc是碰撞时间或气泡破裂点,其他符号是参数,通过类比,它们甚至可以接受一些合理的解释[50]。在类似发散的行为之前,同样的振荡模式也适用于1929次崩盘。这就好像市场是一个处于非平衡二阶相变但在非平衡条件下演化的物理系统[51,52,53]。对于此类事故的确切(经济或金融)原因,目前尚无共识,但对金融指数的影响是显著的[54,55,56]。在[57,58,59,60,61,62]中可以找到更长但仍然不完整的参考文献列表。这表明,对于几起碰撞,存在一些潜在的“结构性”机制[63,64]。据推测,这适用于自组织系统。在外生效应、意外或操纵不足的情况下,普遍规律Eq.(1)或其变体[47]不成立,例如,最近观察到的情况和概述。3.2 Cerdeira不言而喻,问题仍然在于能否实时识别泡沫和随后的金融危机。要执行SO,请参见[65]和[66]。例如,在[66]中,引入了一种称为面积变化率(AVR)指数的方法来研究金融时间序列的行为。该指数被定义为“标准化(自由)能量”变化,从“时间窗”上的一种“特殊热量”积分推导而来,如多重分形方法[67,68]。这种方法可以区分和识别罕见的事件,如1929年(10月24日)B星期四、1987年(10月19日)黑色星期一市场崩盘和2008年次贷危机等重大金融危机。
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