楼主: nandehutu2022
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[量化金融] 黄金目标:分析杠杆黄金的跟踪性能 [推广有奖]

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-7 08:03:01
基于期货的大宗商品ETF。《指数投资杂志》,2(1):14-24。郭,K.和梁,T.(2014)。了解商品杠杆的跟踪错误。在艾德,R.,路德科夫斯基,M.,和瑟卡尔,R.,编辑,商品,能源和环境金融,菲尔兹研究所通信。斯普林格。霍尔扎乌尔,H.,卢,X.,麦克劳德,R.W.,和梅兰,J.(2013)。坏消息熊市:预期市场波动对每日跟踪误差的影响杠杆化牛市和熊市。《管理金融》,39(12):1169-1187。伊万诺夫,S.(2013)。外汇基金对黄金、白银和石油价格发现的影响。《经济与金融杂志》,37:453-462。贾罗,R.(2010)。了解杠杆式ETF的风险。《金融研究快报》,第7期(135-139页)。梁泰和李克强(2014)。具有交易成本和止损退出的最优均值再转换交易。国际理论与应用金融杂志。即将到来的梁T.和桑托利M.(2012)。杠杆ETF:允许的杠杆和风险范围。投资策略杂志,2(1):39-61。梁T.和瑟卡尔R.(2014)。杠杆ETF期权的隐含波动性。应用数学金融学。即将到来的墨菲,R.和赖特,C.(2010)。对基于商品的杠杆式ETF表现的实证研究。《指数投资杂志》,1(3):14-23。Naylor,M.,Wongchoti,U.,和Gianotti,C.(2011)。黄金和白银交易所交易基金的异常回报。《指数投资杂志》,2(2):1-34。Romp otis,G.(2011年)。ETF回报和跟踪错误的可预测模式。《经济学与金融研究》,28(1):476-508。Skum,P.和Kang,J.(2013)。金融危机期间杠杆和反向ETF的表现。管理金融,39(5):476-508。斯迈尔斯,洛杉矶(2015)。

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-7 08:03:04
黄金期货中对新闻情绪的不对称波动反应。国际金融市场、机构和货币杂志,34:161–172。Triantafyllopoulos,K.和蒙大拿州G.(2011)。统计套利均值回复分布的动态模式。计算管理科学,8(1-2):23-49。

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