楼主: nandehutu2022
1877 40

[量化金融] 基于Epstein-Zin效用的消费投资优化 [推广有奖]

41
能者818 在职认证  发表于 2022-5-7 08:56:10
应用程序。,108(2003),第155-202.30页,消费投资选择与爱泼斯坦-辛效用[40]T.塞弗林和F.-T.塞弗里德,偏好信息的随机差异效用:存在性、唯一性、凹性和效用梯度。工作文件,2015年7月。[41]C.Skiadas,《信息的递归效用和偏好》,经济学。《理论》,第12期(1998),第293-312页。[42]D.W.Stroock和S.R.S.Varadhan,多维扩散过程,数学经典,Springer Verlag,柏林,2006年。1997年版的再版。[43]J.Wachter,均值回复收益下的投资组合和消费决策:完全市场的精确解,J.金融定量。肛门。,37(2002),第63-91页。英国伦敦霍顿街10号伦敦经济与政治学院统计系,WC2A 2AE,邮编:h。xing@lse.ac.uk

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-4 04:02