若控制时间效应，控制变量中再加入宏观经济变量（如GDP）还有意义嘛？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如题，鄙人论文使用面板数据，采用了双向固定效应，然后在控制变量中加入了GDP发展水平、股市发展程度（股票市值/GDP），老师说GDP、股市发展程度这种每个年份都一样的数据在控制时间效应后应该是被吸收的，理应回归不出来系数。但是我用stata命令xtreg y x controls i.year,fe回归出来了上面两个变量的系数，暂时也找不到问题出在哪儿，这种情况下到底应不应该回归出来系数呢？还请诸位大神解答

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏3 回帖

关键词：宏观经济 时间效应 控制变量 GDP Controls

你的GDP是全国的还是城市的

917968079 发表于 2022-5-7 10:17
你的GDP是全国的还是城市的

感谢应答，我的GDP和股市发展程度都是全国层面的数据

卡斯特梅的雨季c 发表于 2022-5-7 11:00
感谢应答，我的GDP和股市发展程度都是全国层面的数据

问题在于你的时间固定效应被drop多了，多加一个这样的变量，就会多删一个时间固定效应。如果你把i.year 放在controls前面，就会发现controls都被drop掉了。所以这样做是不可行的。

卡斯特梅的雨季c 发表于 2022-5-7 11:00
感谢应答，我的GDP和股市发展程度都是全国层面的数据

那肯定会被吸收，你检查下是不是数据有问题

Stata在读取你的代码时，先看到了controls，所以先把controls保留下来，然后发现了i.year，i.year与前面 的controls完全共线，但Stata不会返回去drop controls，而是直接从i.year中drop,你的例子中，多加了两个宏观变量，所以Stata会自动给你drop 3个时间虚拟变量。

zdlspace 发表于 2022-5-7 11:43
Stata在读取你的代码时，先看到了controls，所以先把controls保留下来，然后发现了i.year，i.year与前面 的 ...

感谢解答，之前一直搜不出来一个合理的解释，太感谢了~

您好，请问如果做国内银行相关研究，采用did模型并使用时间固定效应和个体固定效应，还需要加入gdp等宏观经济变量作为控制变量吗？我加入之后被omitted了，可能是产生了多重共线性。

请问采用了双向固定效应，还需要在控制变量中加入了GDP等宏观经济变量吗

zdlspace 发表于 2022-5-7 11:37
问题在于你的时间固定效应被drop多了，多加一个这样的变量，就会多删一个时间固定效应。如果你把i.year 放 ...

那请教一下，这种情况要怎么处理，不控制时间固定效应了，可以么？