若控制时间效应，控制变量中再加入宏观经济变量（如GDP）还有意义嘛？

monma 发表于 2022-7-12 12:05
那请教一下，这种情况要怎么处理，不控制时间固定效应了，可以么？

同问，求解答

zdlspace 发表于 2022-5-7 11:43
Stata在读取你的代码时，先看到了controls，所以先把controls保留下来，然后发现了i.year，i.year与前面 的 ...

请问如果被解释变量是绿色经济增长，其中的期望产出是实际GDP，那么控制变量还能加入人均GDP吗，这样做合理吗？谢谢！

杨咩咩mn 发表于 2022-10-24 10:33
请问如果被解释变量是绿色经济增长，其中的期望产出是实际GDP，那么控制变量还能加入人均GDP吗，这样做合 ...

不要加了

zdlspace 发表于 2022-10-24 10:41
不要加了

好的，感谢回答！看好多文献都用经济发展水平做绿色经济的控制变量，有些纠结，看来能不加还是不加了！

在面板数据模型中，加入宏观经济变量如GDP作为控制变量是有意义的，即使已经使用了时间固定效应。时间固定效应用于捕捉不可观测的时间特定因素，但它并不意味着会完全吸收所有与时间相关的变量，尤其是当这些变量（如GDP）在不同观察期内存在变化时。

在您的情况下，虽然GDP每年可能不会有显著的变化，但仍然可能存在微小的变动或波动，这些变动可能影响因变量y。此外，股市发展程度这个变量是用股票市值与GDP的比例来衡量的，理论上它应该随时间有所变化。如果这个比例确实在不同年份有差异，那么在控制了时间固定效应后，它仍然可以对结果产生影响。

您提到的xtreg命令在stata中回归出GDP和股市发展程度的系数，这并不表示操作有误。实际上，这意味着这些变量在模型中具有显著的解释力，即使在考虑了时间固定效应之后。因此，这些系数是合理的输出，您可以继续分析它们是否在统计上显著以及经济意义上合理。

总结来说，加入宏观经济变量作为控制项是有意义的，它们可能与因变量存在相关性，即使时间固定效应已经考虑。回归结果中的系数表示这些变量对因变量的影响，应当根据统计检验和经济理论来解释。

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monma 发表于 2022-7-12 12:05
那请教一下，这种情况要怎么处理，不控制时间固定效应了，可以么？

你好，请问最后你怎么处理呢？可以不控制时间效应吗？