楼主: kedemingshi
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[量化金融] 加权弹性净惩罚均值-方差投资组合设计 [推广有奖]

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-7 11:02:29
Yen,通过坐标下降算法解决范数约束的投资组合优化,计算统计和数据分析,76(2014),第737-759页。[40]邹H.Zou,《自适应套索及其甲骨文属性》,美国统计协会杂志,101(2006),第1418-1429页。[41]邹H.和张H.关于具有不同参数的自适应弹性网络,《统计年鉴》,37(2009),第1733-1751页。

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