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[量化金融] 金融学中的霍克斯过程 [推广有奖]

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-7 15:20:20
Ieee信息论学报,27:23–31,1981年1月。[59]绪方贞子。地震发生的统计模型和点过程的残差分析。《美国统计协会杂志》,第9-271988页。[60]Y.绪方贞和H.赤池。关于混合双随机泊松和自激点过程的线性强度模型。皇家统计学会杂志。B辑(方法学),44(1):102-107,1982年1月。文章类型:研究文章/完整出版日期:1982/版权所有1982皇家统计学会。[61]M.兰巴迪、P.佩内西和F.利洛。围绕宏观经济新闻的外汇市场活动建模:霍克斯过程方法。物理回顾E,91(1):012819,2015。[62]P.雷诺·布雷特和S.施巴斯。霍克斯过程的自适应估计;应用于基因组分析。安。Statist,38:2781–2822,2010。[63]Y.A.Sahalia、J.Cacho Diaz和R.J.A.Laeen。利用相互激励的跳跃过程对金融传染进行建模。(15850), 2014.[64]E.Smith、J.D.Farmer、L.Gillemot和S.Krishnamurthy。连续双重拍卖的统计理论。《定量金融》,3:481–5142003。[65]D.Sornette和G.Ouillon。热激活破裂过程的多重分形标度。菲斯。牧师。莱特。,2005年1月94:038501。[66]Bence Tth、Imon Palit、Fabrizio Lillo和J.Doyne Farmer。为什么公平秩序如此持久?《经济动力与控制杂志》,51(0):218–2392015。[67]A.维恩和F.P.勋伯格。用em型算法估计地震学中的时空分支模型。J.艾默尔。统计学家。美联社,103:614-6242008。[68]M.怀亚特、J.P.布乔德、J.科克尔科伦、M.波特和M.维托拉佐。订单驱动市场中买卖价差、影响和波动性之间的关系。数量金融,8(1):41-572008。[69]B.郑、鲁夫和阿伯格尔。

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-7 15:20:23
约束多元hawkes过程的遍历性和标度极限。《暹罗J.金融数学》,2014年5月。[70]K.Zhou、H.Zha和L.Song。学习多维霍克斯过程的触发核。《第30届国际机器学习会议记录》(ICML-13),第1301-1309页,2013年。

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