期权定价傅里叶方法的误差分析

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Lee方案中的截断界对于行权空间变换的期权价格，我们有fα（ω）=ν（ω）- i（α+1））（iω+α）（iω+α+1）在Kou模型的特殊情况下，我们有φ（ω）=eτiωR-σ-λζ-ωσ+λpηη-iω+qηη+iω-1.因此，|~n（ω）|=eτ(α+1)R-σ-λζ+(α+1)-ωeτλRepηη-α-1.-iωqηη+α+1+iω-1.我们将向上跳跃产生的第一个跳跃项限定为aspηη- α - 1.- iω=pη（η- α - 1+iω）（η- α - 1） +ω，从中可以看出pηη- α - 1.- iω≤pη（η）- α - 1)(η- α - 1） 26 FABI’AN CROCCE、JUHO H¨APP¨OL¨A、JONAS KIESSLING和RA¨UL Tempones对于由向下跳跃产生的术语，类似的不等式成立，给出了| |（ω）|≤ eτ(α+1)R-σ-λζ+σ(α+1)-σωeτλpη（η）-α-1)(η-α-1） +qη（η+α+1）（η+α+1）+1术语exp-ω可以由指数项exp(-γω）：exp-σω≤ 经验(-γω+K）（78）-σω+ 2γω - 2K≤ 0二次方程无解的条件由γ给出- 2Kσ≤ 0，设置K=，γ=σ，给出等式（78）中的界限。这使我们能够应用Lee（2004）的定理6.1，Φ（u）=expτ(α + 1)R-σ- λζ+σ(α+1)eτλpη（η）-α-1)(η-α-1） +qη（η+α+1）（η+α+1）+1α（α+1）γ=σ沙特阿拉伯王国图瓦尔阿卜杜拉国王科技大学邮箱：fcrocce@gmail.comKing沙特阿拉伯王国图瓦尔阿卜杜拉科技大学邮箱：juho。happola@iki.fiJonas\'地址电子邮件地址：jonkie@kth.seKing沙特阿拉伯王国图瓦尔阿卜杜拉科技大学邮箱：劳尔。tempone@kaust.edu.sa