楼主: 能者818
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[量化金融] 高频金融数据中的异常波动率标度 [推广有奖]

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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-8 00:08:43
Patriarca,F.Abergel,《经济物理学评论:I.实证事实》,定量金融11(7)(2011)991–1012。[21]J.Barunik,T.Aste,T.Di Matteo,R.Liu,理解金融市场多重风险的来源,物理A:统计机制及其应用391(17)(2012)4234–4251。[22]T.D.M.R.J.Buonocore,T.Aste,《金融时间序列中的多尺度测量》,已提交(2015年)。[23]R.N.Mantegna,H.E.Stanley,《消声经济学指数动力学中的标度行为》,自然杂志376(6535)(1995)46-49。[24]R.N.Mantegna,H.E.Stanley,《经济物理学导论:金融中的相关性和复杂性》,剑桥大学出版社,剑桥,2000年。[25]黄乃东,沈子仁,龙思仁,吴敏聪,石厚浩,郑魁,颜乃聪,董志强,刘厚浩,非线性非平稳时间序列分析的经验模态分解和希尔伯特谱,伦敦皇家学会学报。A辑:数学、物理和工程科学454(1971)(1998)903-995。[26]黄乃东,吴明林,曲伟,龙思仁,沈思平,希尔伯特-黄变换在非统计金融时间序列分析中的应用,应用。随机模型。印度19(3)(2003)245-268。[27]吴美中,外汇时间序列的相位相关,物理A:统计力学及其应用375(2)(2007)633-642。[28]K.Guhathakurta,I.Mukherjee,A.R.Chowdhury,两种不同金融时间序列的经验模式分解分析及其比较,混沌、孤子和分形37(4)(2008)1214–1227。[29]钱X-Y.钱G-F.顾W-X.周,基于反持续过程表征的经验模式分解的修正去趋势波动分析,Physica A:统计力学及其应用390(23)(2011)4388–4395。[30]N.纳瓦,T.迪马特奥,T。

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-8 00:08:47
Aste,高频财务数据中随时间变化的比例模式,提交(2015年)。[31]黄耀国,施密特,吕志强,刘耀国,利用经验模态分解和任意阶希尔伯特谱分析对每日河流流量的分析,水文学杂志373(12)(2009)103–111。[32]郭子华,赵文华,吕H,王J.利用改进的基于emd的ar t神经网络模型对风速进行多步预测,可再生能源37(1)(2012)241–249。[33]R.Balocchi,D.Menicucci,E.Santarcangelo,L.Sebastiani,A.Geminani,B.Ghelarducci,M.Varanini,使用经验模式分解,混沌,孤子和分形从心跳时间序列中推导呼吸性心律失常20(1)(2004)171–177。[34]彭志伟,谢宝华,朱福林,改进希尔伯松变换与小波变换的比较研究:在滚动轴承、机械系统和信号处理故障诊断中的应用19(5)(2005)974–988。[35]P.弗兰德林,G。Rilling,P.Goncalves,经验模式分解滤波器组,信号处理快报,IEEE 11(2)(2004)112–114。[36]B.B.曼德布罗特,《自然的分形几何》,弗里曼,1982年。[37]B.Mandelbrot,A.Fisher,L.Calvet,资产回报的多重分形模型,考尔斯基金会讨论论文1164,考尔斯经济研究基金会,耶鲁大学(1997)。[38]L.Calvet,A.Fisher,《sset回报中的多重分形:理论与证据》,《经济学与统计学评论》84(3)(2002)381–406。[39]B.B.Mandelbrot,J.W.V.Ness,分数布朗运动,分数No ISE和应用,暹罗评论10(4)(1968)第422-437页。[40]P.Flandrin,P.Go n,calves,经验模式分解作为数据驱动的类小波展开,小波学报,多分辨率和信息处理2(4)(2004)477–496。[41]C.R。

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-8 00:08:50
Rao,线性统计推断及其应用,Wiley,1973。[42]T.Di Matteo,T.Aste,M.Dacorogna,《发达市场和新兴市场的长期记忆:使用比例分析来描述其发展阶段》,银行与金融杂志29(4)(200 5)827–851。

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