带交易的多先验模型中的无差异定价与套期保值

Soc。，1968年[21]Lieberman G M.二阶抛物微分方程。新加坡：世界科学，1996[22]Mania M，Schweizer M.动态指数效用差异估值。安。阿普尔。Probab。，15:21132143（2005）[23]Musiela M，Zariphopoulou T.指数偏好下差异价格的一个例子。《金融与随机学》，8:229-239（2004）[24]Sircar R，Zariphopoulou T.波动时公用事业价格的界和渐近近似。暹罗J.控制优化。，43（4）：1328-1353（2005）[25]陶克。关于二阶抛物型方程的Aleksandrov-Bakel\'Man型极大值原理。《偏微分方程中的通信》，10（5）：543-553（1985）[26]杨Z，唐S.带随机系数的随机微分方程的Dynkin博弈，以及相关的反向随机偏微分变分不等式。暹罗J.控制优化。，51:64-95（2013）[27]易F，杨Z.具有交易成本的欧式期权定价引起的一个变分不等式。中国的科学。A:数学，51:935-954（2008）[28]易发，杨Z，王X.欧洲分期认购期权定价中的一个变分不等式。暹罗数学分析，40306-326（2008）