楼主: mingdashike22
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[量化金融] 时间不一致随机线性二次控制:特征 [推广有奖]

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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-8 01:13:22
可在线获取athttp://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1694759.[2] T.Bj¨ork,A.Murgoci和X.Y.Zhou,具有状态依赖风险的平均变量投资组合优化,数学。《金融》,第24期(2014),第1-24页。[3] I.Ekeland和T.A.Pirvu,《没有承诺的投资和消费》,数学。财务部。经济。,2 (2008), 57–86.[4] S.R.Gredadier和N.Wang,《不确定性和时间不一致偏好下的投资》,金融经济学杂志,84(2007),2-39。[5] N.Kazamaki,连续指数鞅和BMO,Springer Verlag,柏林,1994。[6] 胡耀华,金海华和周晓霞,时间不一致随机线性二次控制,暹罗J.控制优化。,50 (20 12), 15 48–1572.[7] L.S.Pontryagin,V.G.Boltyanskii,R.V.Gamkrelidze和E.F.Mishchenko,《最优过程的数学理论》,约翰·威利,纽约,1962年。[8] S.Peng,最优控制问题的一般随机极大值原理,SIAMJ。控制Optim。,28 (1990), 966–979.[9] R.H.Strotz,动态效用最大化中的近视和不一致性,修订版。经济研究,23(1955),165-180。[10] N.Vieille和J.W.Weibull,准优惠折扣下的多重解。《经济理论》,39(2009),51 3-526。[11] J.Yong,时间不一致最优控制问题与平衡HJB方程,数学。控制关系。Fields,2(2012),271–329。[12] 杨勇和周小燕,随机控制:哈密顿系统和HJB方程,S pringer–Verlag,纽约,1999。(4.10)的一个推导,我们将(4.9)写成us=αsXs+βs+vsvs,其中Vs:=-(Rs+MsD\'sDs)-1[Bs\'p(s;s)+D\'s\'k(s)]和α-sandβ由(4.8)给出。

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