资本配置的风险管理方法

该方法还阐明了风险业务组合cho ice的重要性及其对公司整体资本管理的影响。如果可以构建更广泛的多变量风险指标集，就可以开发这种方法，因为单变量风险度量就是这样。最后，选择资本分配方法仍然是一项复杂而关键的工作，因为某些方法可能更适合处理特定问题，而其他方法可能会导致危险的错误财务决策。在拟议的最优资本配置的情况下，风险管理是配置过程的核心，公司可以配置其资本，同时降低其总体风险。通过选择多变量erisk指标来最小化风险，从而反映其风险规避。这就是为什么我们认为从风险管理的角度来看，这种方法更灵活。参考文献[1]P.Artzner、F.Delbaen、J-M.Eber和D.Heath。风险的一致性度量。《数学金融》，9（3）：203–228，1999年。[2] D.Balo g.金融机构的资本配置：欧拉法。Iehas讨论论文，匈牙利科学院经济研究所，2011年6月。[3] F.贝利尼和V.比格诺齐。可引出的风险措施。可在SSRN 23347462013年12月获取。[4] K。博奇。再保险市场的均衡。计量经济学，（30）：424-44421962。[5] A.B uch和G.Dor Fleitner。一致的风险度量、一致的资本配置和梯度配置原则。《保险：数学与经济学》，42（1）：235–242，2008年。[6] A.Buch、G.Dor Fleitner和M.Wimmer。风险资本分配用于ro rac优化。《银行与金融杂志》，35（11）：3001-3009，2011年8月。[7] 蔡俊杰和李浩。多元复合风险模型中破产概率的相关性质和界。

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