|
10, 1493 (2012).[24]T.Isogai。通过递归模块化优化对日本股票收益进行聚类,以实现高效的投资组合转换。J.复杂网络。2, 557 (2014).[25]C.Piccardi、L.Calatr-oni和F.Be-rtoni。通过网络社区分析收集金融时间序列。Int.J.国防部。菲斯。22, 35 (2011).[26]Utsugi,A.Ino,K.和Oshikawa,M.金融市场交叉相关性的随机矩阵理论分析。菲斯。牧师。E 70026110(2004年)。[27]Potters,M.Bouchaud,J.P.和Laloux,L.《兰多姆矩阵理论的金融应用:旧花边和新作品s.物理学报,Polonica B 362767(2005)。[28]梅拉先生。比较聚类,一种基于信息的距离,多变量分析杂志。98,873 (2007).[29]梅拉先生。通过信息、学习理论和核心机器的变化来比较聚类。2777, 173 (20 03).感谢SAA和DG感谢荷兰经济物理学基金会(荷兰莱顿Stichting Econophysics)对荷兰阿姆斯特丹Duyfken Trans ding Knowledge BV受益人的资助。这项工作还得到了欧盟项目MULTIPLEX(317532号合同)和荷兰科学研究组织(NWO/OCW)的支持。作者贡献a。A.和F.B.分析了数据并准备了图表。A.A.写了这篇论文。M.M.编写了代码并创建了图3-5。D.G.计划研究并监督项目。所有作者都审阅了手稿。竞争性财务利益作者声明没有竞争性财务利益。
|