楼主: mingdashike22
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[量化金融] 从价格看金融市场的介观共同体结构 [推广有奖]

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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-8 19:39:18
实时序列中的二进制信息与无n-二进制信息:经验结果和最大熵矩阵模型。《新物理杂志》16093015(2014)。[12] J.赖查特和S.博恩霍尔德。用PottsModel检测复杂网络中的模糊社区结构。菲斯。牧师。莱特。93, 218701 (2004).[13] J.赖查特和S.博恩霍尔德。社区检测物理的理论机制。牧师。E.74016110(2006)。[14] 合资企业。D.布隆德尔、J.纪尧姆、R.兰比奥特和E.莱斐伏尔。《LargeNetworks统计力学杂志:理论与实验》中社区的快速展开。,10008 (2008).[15] M.E.J.纽曼。网络过程中的模块化和社区结构。纳特尔。阿卡德。Sci。美国,1038577(2006)。[16] V.Plerou,P.Gopikrishnan,B.Rosenow,L.A.N.Amaral,T。古尔和H.E.斯坦利。金融数据中交叉相关性的随机矩阵方法。菲斯。牧师。E 65066 126(2002年)。[17] E.P.Wigner,有限维边界矩阵的特征向量。《数学年鉴》62548(1955)。[18] M.L.梅塔。随机矩阵。(爱思唯尔200 4)。[19] V.Plero u、P.Gopikrishnan、B.Rosenow、L.A.N.Amaral和H.E.Stanley。金融时间序列中互相关的普遍性和非普遍性。菲斯。牧师。莱特。83, 1471 (19 99).[20] L.Laloux、P.Cizeau、J.P.Bouchaud和M.Potters。金融相关矩阵的噪声修饰。菲斯。牧师。莱特。83, 1467 (1999).[21]T.Heimo、J.M.Kumpula、K.Kaski和J.Saramaki。金融相关矩阵的噪声修饰。菲斯。牧师。莱特。83, 1467 (1999).[22]T.Heimo、J.M.Kumpula、K.Kaski和J.Saram–aki。用Potts方法检测密集加权网络中的模块。统计力学杂志:理论与实验。08,P080 07(2008)。[23]D.J.Fenn、M.A.Porter、P.J.Mucha、M.McDonald、S.Williams、N.F.Johnson和N.S.Jones。汇率的动态聚类。定量金融。

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-8 19:39:21
10, 1493 (2012).[24]T.Isogai。通过递归模块化优化对日本股票收益进行聚类,以实现高效的投资组合转换。J.复杂网络。2, 557 (2014).[25]C.Piccardi、L.Calatr-oni和F.Be-rtoni。通过网络社区分析收集金融时间序列。Int.J.国防部。菲斯。22, 35 (2011).[26]Utsugi,A.Ino,K.和Oshikawa,M.金融市场交叉相关性的随机矩阵理论分析。菲斯。牧师。E 70026110(2004年)。[27]Potters,M.Bouchaud,J.P.和Laloux,L.《兰多姆矩阵理论的金融应用:旧花边和新作品s.物理学报,Polonica B 362767(2005)。[28]梅拉先生。比较聚类,一种基于信息的距离,多变量分析杂志。98,873 (2007).[29]梅拉先生。通过信息、学习理论和核心机器的变化来比较聚类。2777, 173 (20 03).感谢SAA和DG感谢荷兰经济物理学基金会(荷兰莱顿Stichting Econophysics)对荷兰阿姆斯特丹Duyfken Trans ding Knowledge BV受益人的资助。这项工作还得到了欧盟项目MULTIPLEX(317532号合同)和荷兰科学研究组织(NWO/OCW)的支持。作者贡献a。A.和F.B.分析了数据并准备了图表。A.A.写了这篇论文。M.M.编写了代码并创建了图3-5。D.G.计划研究并监督项目。所有作者都审阅了手稿。竞争性财务利益作者声明没有竞争性财务利益。

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