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[量化金融] 离散时间非零和停止对策 [推广有奖]

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-9 02:36:50
控制Optim。,45(2006),第496-518页。[7] S.Hamad`ene和J.Zhang,连续时间非零和Dynkin对策问题及其在对策选择中的应用,暹罗J.控制优化。,48(2009/10),第3659-3669页。[8] Y.基弗,游戏选项,金融史托奇。,4(2000),第443-463页。[9] M.Kobylanski,M.-C.Que nez和M.R.de Campagnolle,《总体框架下的Dynkin游戏》,斯托·查斯蒂斯,86(2014),第304-329页。[10] R.Lara ki and d E.Solan,《连续时间零和停止博弈的价值》,暹罗J.控制优化。,43(2005),第1913-1922页(电子版)。[11] ,连续时间两人非零和Dynkin对策的均衡,随机,85(2013),第997-1014页。[12] R.拉拉基、E.索兰和N.维耶,连续计时游戏,J.经济。《理论》,120(2005),第206-238页。[13] J.Lepeltier和M.Mai ngueneau,Le jeu de Dynkin en theorie generale sans l\'hypoth\'ese de Mokobodski。,《随机学》,第13期(1984),第25-44页。[14] J.Neveu,离散参数鞅,北荷兰出版公司,阿姆斯特丹牛津;美国爱思唯尔出版公司,纽约,修订版,1975年。由T.P.Speed译自法语,北荷兰数学图书馆,第10卷。[15] D.Rosenberg、E.Solan和N.Viei lle用随机策略停止游戏。,Probab。理论关系。Fields,119(2001),第433-451页。[16] E.Shmaya和E.Solan,两人离散时间非零和停止博弈,安。Probab。,32(2004),第2733-2764页。[17] .与Toudyile和Toudyile的混合策略。,暹罗J.控制优化。,41(2002),第1073-1088页。[18] 周志强,连续时间非零和停止博弈,ArXiv e-prints,(2015)。明尼索塔大学数学及其应用研究所邮箱:zhouzhou@umich.edu

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