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[量化金融] 实物期权定价的对冲蒙特卡罗方法 [推广有奖]

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-9 04:51:19
定量金融8(4):405–413R核心团队(2013)R:统计计算的语言和环境。R统计计算基金会,奥地利维也纳,URLhttp://www.R-project.org/SahinidisN,Grossmann I,Fornari R,Chathrathi M(1989)化学工业长期规划的优化模型。计算机与化学工程13:1049–1063Schweizer M(2008)多维资产和支付流的局部风险最小化。班纳赫中心出版物83:213–229 Schweizer M,F¨ollmer H(1988)《通过顺序回归进行套期保值:期权交易数学介绍》。ASTIN公告18(2):147–160Shapiro JF(2009)战略供应链规划和建模的挑战。计算机与化学工程28:855–861Titman S(1985)不确定性下的城市土地价格。《美国经济评论》75(3):505–514Tourinho(1979)自然资源储量的期权价值。工作论文94,加州大学伯克利分校(1999)实物期权:资源配置中的管理灵活性和策略。麻省理工学院出版社,梅森出版社(1987年),评价管理灵活性。米德兰公司财务期刊5(1):14-21

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