捕捉市场交易价格的传播动态

然而，这两种代表性之间的相互作用可能会获得有关市场总体行为的更多信息。感谢作者感谢Rolan Mauludy Dahlan在本文研究的早期阶段进行的讨论。所有的错误都是作者的作品。引用文献[1]巴内特，L.，A.B.巴雷特和A.K.塞思。(2009).  “对于高斯变量，格兰杰因果关系和转移熵是等价的”。实物审查函103（23）。[2] Cont，R.和Bouchaud，J-P.（2000年）。“金融市场的羊群行为和总体波动”。宏观经济动态4。[3] 丁明，陈，Y.，和布雷斯勒，S.L.（2006）。“格兰杰因果关系：神经科学的基础理论和应用”。在S.Schelter，M.Winterhalder&J.Timmer（编辑）的《时间序列分析手册》中。威利。[4] 费斯，L.，马里纳佐，D.，蒙塔托，A.，诺洛，G.（2014）。“作为评估心血管和心肺信息传递的原子醇的滞后特定传递熵”。IEEE生物医学工程学报61（10）。[5] 格兰杰，C.W.J.（1969）。“通过经济计量模型和互谱方法调查因果关系”。计量经济学，37。[6] 赫拉瓦科夫-辛德勒，K.（2011）。“格兰杰因果关系和转移熵的等价性：非一般化”。应用数学科学5（73）。[7] Mantegna，R.M.和Stanley，H.E.（2000）。经济物理学导论。剑桥站起来。[8] 赛斯·A.（2005）。“行为过程中进化神经网络的因果连接性”。网络：神经系统的计算16。[9] 赛斯·A.（2008）。“模拟神经系统中的因果网络”。认知神经动力学2。[10] 帕帕纳，A.，凯尔特苏，C.，库吉乌姆齐斯，D.，迪克斯，C.（2013）。多元时间序列中直接因果测量的模拟研究”。熵15。[11] Situngkir，H.（2005年）。“通过极小生成树的超度量论股市动力学”。

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