楼主: kedemingshi
1232 22

[量化金融] 原油、黄金与天然气关系的实证分析 [推广有奖]

21
大多数88 在职认证  发表于 2022-5-9 09:31:54
《金融分析师杂志》62(2),98-106。胡克,麻省理工,2002年。石油冲击是否具有波动性?:非对称和非线性的特殊情况反映了美国政权的变化。《货币、信贷和银行业手册》34(2),540–561。黄,R.D.,马苏利斯,R.W.,斯托尔,H.R.,1996年。能源冲击和金融市场。期货市场杂志16(1),1-27。Im,K.S.,李,J.,铁流,硕士,2014年。具有非正常错误的更强大的单位根测试。参赛者:彼得·施密特。纽约斯普林格,第315-342页。Ja Offe,J.F.,1989年。黄金和黄金股票作为机构投资组合的投资。《金融分析师杂志》45(2),53-59。贾克,C.,贝拉,A.,1987年。观察值和回归残差的正态性检验。统计版次/牧师。我不知道。是的。55, 163–172.Jim\'enez Rodr\'iguez,R.,2015年。石油价格冲击和股票市场:非线性测试。实证经济学48(3),1079-1102。吉姆内斯·罗德里格斯,R.,S\'anchez,M.,2005年。石油价格冲击和实际GDP增长:一些经合组织国家的经验证据。应用经济学37(2),201–228。琼斯,C。M.,Kaul,G.,1996年。石油和股市。财政部第51(2),463-491页。基利安,L.,2008年。E x生成性石油供应冲击:它们有多大?它们对美国经济有多重要?《经济学与统计学评论》90(2),216–240。基利安,L.,帕克,C.,2009年。石油价格冲击对美国股市的影响。《国际经济评论》50(4),1267-1287。梅尔文,M.,苏丹,J。,1990年,南非政治动荡、石油价格和黄金期货市场随时间变化的风险溢价。《期货市场杂志》10(2),103-111。Narayan,P.K.,Narayan,S.,郑,X.,2010年。黄金和石油期货市场:市场效率高吗?应用能量87(10),3299–3303。帕帕佩特罗,E.,2001年。石油价格冲击,股票市场,经济活动和希腊的就业。

22
能者818 在职认证  发表于 2022-5-9 09:31:57
《经济学》23(5),511–532。帕克,J.,拉蒂,R.A.,2008年。美国和13个欧佩克国家的石油价格冲击和股市。能源经济学30(5),2587–2608。Rebredo,J.C.,2010年。石油冲击对股票收益的非线性影响:阿马尔科夫转换法。应用经济学42(29),3735-3744。雷波雷多,J.C。,2012年,石油价格和汇率联动建模。《政策建模杂志》34(3),419-440。Rebredo,J.C.,2013年。黄金是对冲油价波动的避风港还是避风港?资源政策38(2),130-137。萨多斯基,P.,1999年。O价格冲击和股市活动。能源经济学21(5),449–469。萨里,R.,南部哈穆德,美国索伊塔斯,2010年。石油价格、贵金属价格和汇率的动态。能源经济学32(2),351-362。谢尔曼,E.J.,1982年。黄金:保守、谨慎的多元化。投资组合管理杂志8(3),21-27。史密斯,G.,2001年。美国的黄金价格和股票价格指数。世界黄金协会8月1日至16日。美国索伊塔斯,沙里,R。,哈穆德,S.,东东哈齐哈萨诺格鲁,2009年。世界石油价格、贵金属价格和土耳其宏观经济。能源政策37(12),5557-5566。苏,L.,怀特,H.,2008年。条件独立性的非参数海林格度量检验。计量经济学理论24(04),829–864。蔡,R。1986年,美国。时间序列的非线性测试。生物计量学73(2),461-466。王勇、吴聪、杨林、。,2013年。石油价格冲击和股票市场活动:来自石油进口国和石油出口国的证据。《比较经济学杂志》41(4),1220-1239。王亦实,觉亦立,2013年。利率、美元、黄金和原油价格之间的动态传导效应。经济模型30792-798。沃尔斯基,M.,2014年。经济学和计量经济学中的非线性动力学论文,以及在货币政策和银行业中的应用。

23
何人来此 在职认证  发表于 2022-5-9 09:32:01
阿姆斯特丹范阿姆斯特丹大学经济学院博士论文。张友杰,魏友民,2010。原油市场和黄金市场:协整、因果关系和价格发现的证据。资源政策35(3),168-177。Zivot,E.,Wang,J.,2006年。使用S-PLUS建模金融T-im e系列。斯普林格。表8:按年份x 9 y y 9 x 9 z 9 x y 9 z z 9 y 9 z z 9 y1987*1989*****************1994*****1997**1999**2002*****************2007******************************************************************************************************************************************2012*************2013***********注:一个、两个星号和三个星号分别表示p值小于10%、5%和1%。无效假设是rxdoes notGranger导致ry(即,x9y)。将SP500R、WTIR和GOLDR分别表示为x、y和z。尽管DP测试考虑了不同的滞后(l=1、2、3、4、5),但对于每个被考虑的滞后出现因果关系的情况,仅报告每个样本的最低显著性水平(*、**或***)。如果某个特定样本没有出现星号,这意味着因果关系可能存在某种特定的滞后,但并非所有可能的滞后。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-7 05:53