楼主: 可人4
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[量化金融] 相对性能考虑下的均衡定价 [推广有奖]

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-9 12:04:02
Cheridito和K.Nam,具有特殊结构的多维二次和次二次BSDE,随机国际概率与随机过程杂志87(2015),第5期,871–884。[DH85]D.Duf fie和C.-f.Huang,通过连续交易少数长期证券实现Arrow-Debreu均衡,经济计量53(1 985),第6期,1337–13 56。MR809913(88b:90021)[DR11]G.Dos Reis,关于二次BSDE的一些进展:理论-数值-应用,LAP LAMBERT Academics出版社,2011年。[Due49]J.Duesenberry,《收入、储蓄与消费者行为理论》,哈佛大学出版社(1949年)。[EKTZ14]I.Ekren,C.Keller,N.Touzi和J.Zhang,关于路径相关偏微分方程的粘性解,Ann。Probab。42(2014),第1204-236号。M R311685[EPQ97]N.El Karoui,S.Peng和M.C.Quenez,《金融中的倒向随机微分方程》,数学。《金融7》(1997),第1、1-71号。MR1434407[ER09]N.El Karoui和C.Ravanelli,现金次加性风险度量和利率模糊性,数学。《金融》杂志第19期(2009),第4561-590号。M R2583520[Esp10]G.-E.Espinosa,最优港口对开投资的随机控制方法,博士论文,2010年。[ET15]G.-E.Espinosa和N.Touzi,《相关绩效关注下的最佳投资》,Ma t hematical Finance 25(2015),第2期,第221-257页。[FDR11]C.Frei和G.Dos Reis,一个有互动投资者的金融市场:均衡是否存在?,《数学与金融经济学》第4期(2011),第3期,161-182页。M R2796281[FK08]D.Filipovic和M.Kupper,E货币效用函数的均衡价格,国际理论与应用金融杂志11(2008),第03325–343号。[FK11]H.F"ollmer和T.Knispel,《熵风险度量:一致性与凸性、模型模糊性和稳健大偏差》,Stoch。戴恩。11(2011),第2-3333-351号。MR2836530[Fre14]C。

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-9 12:04:05
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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-9 12:04:09
耶莫(编辑),《评估养老基金的财务表现》,世界银行出版物,2010年。[HT16]胡耀勇、唐世强,对角二次生成元的多维倒向随机微分方程,随机过程及其应用126(2016),第4期,1066-1086。[IDR10]P.Imkeller和G.Dos Reis,截断二次增长BSDE的路径正则性和显式收敛率,随机过程。阿普尔。120(2010),第3348-379号。MR2584898[Imk08]P.Imkeller,Malliavin微积分及其在随机控制中的应用,IMPAN课堂讲稿,第一卷,波兰科学院数学研究所,Wars a w,2008年。MR2494786[JH73]小H.E.R.和G.M.Heal,《具有跨期依赖偏好的最优增长》,经济研究综述40(1973),第1期,第1-31页。[JKL14]A.Jamneshan,M.Kupper和P.Luo,带独立生成器的多维二次BSDE,2014年。arXiv:1501.00461。[JRW10]A。Jofre,R.T.Rockafellar和R.J.B.Wets,《不完全市场和货币的一般经济均衡》,预印本(2010年)。[JST06]E.Jouini、W.Schachermayer和N.Touzi,法律不变风险模型具有Fatou属性,在数学经济学方面取得了进展。2006年第9卷,第49-71页。MR2277714[KLS90]I.Karatzas,J.P.Lehoczky和S.E.Shreve,随机动态消费/投资模型中多主体均衡的存在性和唯一性,数学。奥普。第15号决议(1990年),第1号,第80-128条。MR1038236[Kob00]M.Kobylanski,倒向随机微分方程和二次增长偏微分方程,人工神经网络。Probab。28(2000),第2558-602号。MR1782267[KP16]D.Kramkov和S.Pulido,价格影响模型中产生的二次BSDE系统,《应用可能性年鉴》26(2016),第2期,794-817页。[KXZ15]C.Kardaras、H.Xing和G。

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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-9 12:04:12
Zitkovi\'c,《指数效用接近帕累托最优的不完全随机均衡》,rXiv预印本arXiv:1505.07224(2015)。[LdRS15]A.Lionnet,G.dos Reis和L.Szpruch,具有多项式增长驱动和反应扩散偏微分方程的FBSDE的时间离散化,Ann。阿普尔。Probab。25(2015),第5号,2563-2625。MR3375884[LT15]罗平和唐皮,具有二次和超二次增长的耦合FBSDE的可解性,arXiv预印本XIV:1505.01796(2015)。[MPR14]T.Mastrolia,D.Possa ma"i和A.Réveillac,关于BSDE的Malliavin可微性,arXiv预印本XIV:1404.1026(2014)。[MY10]马杰和姚S,关于二次g-评估/预期和相关分析,Stoch。肛门。阿普尔。28(2010),第4711-734号。M R2739601[Neg60]T.Negishi,《福利经济学与竞争经济均衡的存在》,都市经济12(1960),第2-3期,92-97页。[Nua06]D.Nualart,Malliavin微积分和相关主题,第二,可能性及其应用(纽约),Springer Verlag,柏林,2006年。MR2200233[Ped13]A。Pedraza,《资金管理中的战略互动与投资组合选择:理论与证据》,20 13。沃金纸业,马里兰大学。[Pen97]S.Peng,反向SDE和相关g-期望,反向随机微分方程(巴黎,1995-1996),1997,第141-159页。MR1752680[Rüs13]L.Rüschendorf,数学风险分析。《相关性、风险界限、最优配置和投资组合》,运筹学和金融工程斯普林格系列,斯普林格,2013年。[REK00]R.Rouge和N.El Karoui,《通过效用最大化和熵定价》,数学金融10(2000),第2期,第259-276页。[Sch15]D.C.Schwarz,《衍生证券市场综合体》,arXiv预印本arXiv:1506.00188(2015)。[Tev08]R。

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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-9 12:04:15
Tevzadze,具有二次增长的倒向随机微分方程的可解性,随机过程。阿普尔。118(2008),第3503-515号。MR2389055[Tou13]N.Touzi,《最优随机控制,随机目标问题和反向SDE》,菲尔德研究所专著,第29卷,纽约斯普林格;菲尔兹数学科学研究所,多伦多,2013年6月1日。安格斯·图林的第13章。MR2976505【XZ09】C.Xi ouros和F.Zapatero,《具有外部习惯形成和异质风险规避的经济的代表代理人》,2009年。可从SSRN获得:http://ssrn.com/abstract=1107495.[XZ16]H.Xing和G.Zitkovi`c,一类全局可解的马尔可夫二次BSDE系统及其应用,arXiv预印本arXiv:1603.00217(2016)。

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