交易商和客户对欧洲公司债券的行为

目前，这一过程的时间基本上还不清楚。感谢作者感谢菲利普·阿姆泽莱克、乔·邦诺、劳伦特·卡利尔、珍米歇尔·拉斯利、安德烈·塞尔扬托夫和弗拉基米尔·瓦西里耶夫就这个主题进行的讨论。还需要热烈感谢一位匿名裁判对我们论文的透彻阅读。还需要感谢斯特凡·盖夫斯、纳乌德·拉切斯和罗宾·莱德为这部作品的初步版本所做的贡献。参考文献[1]阿维拉内达，M.，斯托伊科夫，S.（2008）。在限价指令簿中进行高频交易。定量金融，8（3），217-224。尽管从业者已经使用这种数据集好几年了，但这是学术研究工作首次基于这种类型的数据集。[2] A zzalini，A.（1985年）。一类包含正态分布的分布。斯堪的纳维亚统计杂志，12171-178。[3] A zzalini，A.（1986年）。关于一类分布的进一步结果，其中包括正规分布。统计，46199-208。[4] 迪奇西奥，T.，蒙蒂，A.C.（2004）。歪指数幂分布的推论方面。贾莎，99439-450。[5] 盖恩特，O.，莱哈勒，C-A.（2015）。一般强度形状处于最佳状态。《数学金融》，25（3），457-495。[6] 盖恩特，O.，莱哈勒，C-A.，费尔南德斯·塔皮亚，J.（2013）。应对库存风险：做市商问题的解决方案。数学和金融经济学，7（4），477-507。[7] 盖恩特，O.（2016）。市场流动性的金融数学：从最优执行到做市。华润出版社。[8] 盖恩特，O.（2016）。优化做市。工作文件。[9] Ho，T.，斯托尔，H.R.（1981）。交易和收益不确定性下的最优经销商定价。《金融经济学杂志》，9（1），47-73。[10] 何泰山，斯托尔，H.R.（1983）。竞争下经销商市场的动态。

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