楼主: kedemingshi
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[量化金融] 信用风险模型 [推广有奖]

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-10 10:52:36 |只看作者 |坛友微信交流群
中西部金融协会2012年年度会议论文。2015年12月2日MV19˙续˙20150923信用,信用风险+。信用风险管理框架。瑞士信贷-第一波士顿,1997年。71 p.Das,S.,Du ffee,D.,Kapadia,N.和Saita,L.常见故障:公司违约如何关联。《金融杂志》,62 93117。M.戴维斯和V.洛。传染性违约。定量金融,2001,1(4):382-387。杜菲,D.,埃克纳,A.,霍雷尔,G.和塞塔,L.脆弱相关违约。《金融杂志》,2009年,64:20892123。内政部:10.1111/j.1540-6261.2009.01495。xEmbrechts,P.,Frey,R.和McNeil,A.信贷风险模型:概述。可从以下网址获取:http://www.math.ethz.ch/~embrecht/ftp/K.Pdfiliz,I.O.,郭,X.,Morton,J.和Sturmfels,B.(2012),相关默认值的图形模型。数学金融,2012,22:621644。内政部:10.1111/j.1467-9965.2011.00499。《华尔街金融时报》(Wall St.Financial Times)被推翻的公式。(英国《金融时报》)。K.吉塞克和S.韦伯。周期性相关性、信贷传染和投资组合损失。《银行与金融杂志》,2004年,30093036。K.吉塞克、I.斯特里布拉耶夫和S.谢弗。公司债券违约风险:150年展望。《金融经济学杂志》2011年第102期,第233-250页。G.古普顿、C.芬格和M.巴蒂亚。CreditMetrics技术文件。摩根大通,美国纽约,1997年。212 p.R.A.Jarrow和F.Yu。交易对手风险和可违约证券的定价。《金融杂志》,2001年,第56期。概率论:科学的逻辑。法律,概率与风险2004,3(3-4):243-246doi:10.1093/lawprj/3.3-4.243。K.Kitsukawa、S.Mori和M.Hisakado。证券化和长期ising模型中份额的评估。Physica A:统计力学及其应用,2006,(1):191-206。库普曼、西蒙·扬、安德烈·卢卡斯和伯纳德·施瓦布。使用许多宏观经济协变量对脆弱相关违约进行建模。

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-10 10:52:39 |只看作者 |坛友微信交流群
《计量经济学杂志》,2011,162(2),312-325。Vasicek Basel AIRB模型与数据的拟合程度如何?来自一系列长期企业信用评级数据的证据。FDIC工作文件系列。可从以下网址获取:https://www.fdic.gov/bank/analytical/cfrLando大卫和玛兹·斯滕博·尼尔森。企业违约的相关性:传染还是条件独立?。《金融中介杂志》,2010年,19(3),355-372。Li,David X.《违约相关性:一种Copula函数方法》。固定收益杂志。9 (4): 4354.内政部:10.3905/j fi.2000.319253。《风险》,2003年,第160162页。L–utkebohmert,E.信贷组合中的集中风险。斯普林格,2009年。默顿,R.《企业债务的定价:利率的风险结构》。金融杂志。29,449-470.J.莫林斯和E.维维斯。同质投资组合信用风险建模的长期伊辛模型。在西班牙格拉纳达举行的国际物理会议记录中,第156-161页,2005年(美国物理研究所)。穆迪投资者服务公司。1920-2010年公司违约率和恢复率。穆迪全球信贷政策特别评论,年度更新。什么决定了债权人的追偿率?。《经济评论》(01612387),2012年第2期,第2期,第79页。亚西尔·鲁迪;奥雷尔,埃里克;赫兹,约翰。成对概率模型的统计物理。《前沿不计算神经科学》,2009年,第3卷,第22期,第22页(第22条)。Sch–onbucher,P.信息驱动的违约传染。苏黎世。斯坦巴赫先生,斯坦巴赫先生和斯坦巴赫先生。金融市场中的信贷传染:基于网络的方法。可从以下网址获取:http://mpra.ub.uni-muenchen.de/49616/Taleb《黑天鹅:极不可能发生的事情的影响》。纽约:兰登书屋和企鹅出版社,2007年,ISBN 978-1-4000-6351-2。反敏捷:从无序中获得的东西。纽约:兰登书屋和企鹅出版社,2012年,ISBN978-1-4000-6782-4。O.瓦西塞克。

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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-10 10:52:42 |只看作者 |坛友微信交流群
贷款组合的损失概率。KMV,工作文件。出版名称:Vasicek,O.LoanPortfolio Value。《风险》,2003年,第160162页。威尔逊,T.C.投资组合信用风险(I)。危险(10-9), 111-17.《灾难的配方:杀死华尔街的配方》。连线杂志。

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