用期货数据做时间序列分析的问题

刚学习期货有关的事情，好多不懂得，希望大家指教。。。。比如说期铜有1103,1104，豆一有1101,1105，还有连续数据，做时间序列分析的话，我就不知道该怎么处理数据，到底是把1103在到期前的每日收盘价数据弄在一起做个分析，还是怎么样，下面是我具体想做的事情


第一是对期货市场几种商品的价格做分别单位根检验，比如对玉米做，有1101，1105,1109他们的每日收盘价，还是用连续数据做啊（大智慧上面的玉米连续）该怎么做时间序列分析呢


第二是研究某些产品间的套利可能，比如大豆和豆粨，是研究一只合约比较好，比如是历年的大豆和豆粨的1月合约每日收盘价还是把5月，9月的都做了，比如在eviews中创造大豆序列，把1月合约每日价后面直接跟着5月的每日价吗？还是就用两个的连续数据做？


另外研究大豆，豆粨，豆油转化这种套利，用豆一还是豆二的数据啊


因为是初学习者，希望能说的详细些，最好用数据直接说。。谢谢各位

数据的频率得看你要研究什么问题~~~

supershancky 发表于 2011-5-21 18:00
数据的频率得看你要研究什么问题~~~

我说了啊，一个是做几种商品套利可能，还一个是做单位根检验，来验证是否符合随机游走

第一，同意楼上，数据频率是由你分析的目的决定的。比如说你只想预测每天的收盘价，就没必要用高频数据。如果你想预测某天某时的价格，就必须用高频数据。
第二，我不太清楚你想干什么，感觉你是要探索一下 Seasonality 的东西。可以去了解一下SARIMA Model。个人认为需要分析全年数据或者多年数据，找出周期性，然后进行预测。单独拿出某月数据分析没什么道理。

这些数据短期随机性很强，长期才会显现周期。

第一是对期货市场几种商品的价格做分别单位根检验，比如对玉米做，有1101，1105,1109他们的每日收盘价，还是用连续数据做啊（大智慧上面的玉米连续）该怎么做时间序列分析呢
用连续更好，因为连续一般都是主力合约，某些时候很多合约不活跃，用连续的收盘数据做意义大，否则你得出的结论缺乏操作性，不活跃的合约常常是有价无市。

第二是研究某些产品间的套利可能，比如大豆和豆粨，是研究一只合约比较好，比如是历年的大豆和豆粨的1月合约每日收盘价还是把5月，9月的都做了，比如在eviews中创造大豆序列，把1月合约每日价后面直接跟着5月的每日价吗？还是就用两个的连续数据做？
这个，还是看合约的活跃度，用交易量大的去做。

另外研究大豆，豆粨，豆油转化这种套利，用豆一还是豆二的数据啊
一般是用豆一，豆二活跃度太差；豆二是转基因豆，进口的比较多；豆一是国内的产的，非转基因。

多看看文献，尤其是国外文献，做豆类的挺多的，在data and description部分都写得仔细

连续合约也有问题，换月的时候有些主力合约有比较大的价差，不连续

雷镇子 发表于 2011-7-29 09:02
连续合约也有问题，换月的时候有些主力合约有比较大的价差，不连续

事实上都有问题，很早已有人研究过，忘了哪篇了，不想翻了