楼主: nandehutu2022
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[量化金融] 短期不确定性下的CoCos [推广有奖]

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-10 17:06:24
带有违约风险的债券定价。工作文件,加州大学洛杉矶分校,1999年。[20] R.Jarrow P.Protter U.切丁和Y.Yildirim。不完全会计信息下的信用风险建模。《应用概率年鉴》,14(3):1167–1178,2004年。[21]周春生。信贷期限结构具有跳跃风险。《银行与金融杂志》,25(11):2015-20402001。

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