WALD检验能够比较两个变量大小关系吗？

sungmoo版主太热心了，非常感谢！有个疑问，继续请教！描述如下：
研究一组上市公司样本中高管持股（ggcg）与企业绩效(roa)的关系，考略产权性质soe（国有1，民营0）的交叉影响，采用虚拟变量交乘的形式 roa=a0+a1*soe+a2*ggcg+a3*soe*ggcg+a4*control（其他控制变量），如果a3显著为正，则国有产权对高管持股对绩效的偏效应有正影响。。。
如果按照产权性质分两组进行邹检验，详细如下：
全样本组：roa=b0+b1*ggcg+b2*control（其他控制变量）；  model 1
国有组：roa=c0+c1*ggcg++c2*control（其他控制变量）；    model2
民营组：roa=d0+d1*ggcg++d2*control（其他控制变量）；    model3
如果model 1 ,model2,model3中b1,c1,d1,均显著为正，且c1=15，而d1=5，邹检验的F统计量高度显著，
是否可以说，国有产权中高管持股对业绩的偏效应显著大于民营产权？
恳请sungmoo赐教！谢谢！

gushiydw 发表于 2011-5-22 17:42 如果按照产权性质分两组进行邹检验，详细如下：
全样本组：roa=b0+b1*ggcg+b2*control（其他控制变量）；  model 1
国 有 组：roa=c0+c1*ggcg+c2*control（其他控制变量）；  model2
民 营 组：roa=d0+d1*ggcg+d2*control（其他控制变量）；  model3
如果model 1 ,model2,model3中b1,c1,d1,均显著为正，且c1=15，而d1=5，邹检验的F统计量高度显著，
是否可以说，国有产权中高管持股对业绩的偏效应显著大于民营产权？

gushiydw 发表于 2011-5-22 18:29 如果我想检验c1>d1的显著性，该怎么办啊？按您的说法，邹检验好像不行，那采用什么方法啊？

reg roa soe#(c.(ggcg control) soe)
testnl _b[1.soe#c.ggcg]/_b[0b.soe#c.ggcg]=3
testnl _b[0b.soe#c.ggcg]/_b[1.soe#c.ggcg]=1

看看是否不拒绝前者而拒绝后者。

谢谢版主！如果我想检验c1>d1的显著性，该怎么办啊？按您的说法，邹检验好像不行，那采用什么方法啊？谢谢！

谢谢版主！如果我想检验c1>d1的显著性，该怎么办啊？按您的说法，邹检验好像不行，那采用什么方法啊？谢谢！

sungmoo 发表于 2011-5-22 18:03

gushiydw 发表于 2011-5-22 17:42 如果按照产权性质分两组进行邹检验，详细如下：
全样本组：roa=b0+b1*ggcg+b2*control（其他控制变量）；  model 1
国 有 组：roa=c0+c1*ggcg+c2*control（其他控制变量）；  model2
民 营 组：roa=d0+d1*ggcg+d2*control（其他控制变量）；  model3
如果model 1 ,model2,model3中b1,c1,d1,均显著为正，且c1=15，而d1=5，邹检验的F统计量高度显著，
是否可以说，国有产权中高管持股对业绩的偏效应显著大于民营产权？

gushiydw 发表于 2011-5-22 18:29 如果我想检验c1>d1的显著性，该怎么办啊？按您的说法，邹检验好像不行，那采用什么方法啊？

reg roa soe#(c.(ggcg control) soe)
testnl _b[1.soe#c.ggcg]/_b[0b.soe#c.ggcg]=3
testnl _b[0b.soe#c.ggcg]/_b[1.soe#c.ggcg]=1

看看是否不拒绝前者而拒绝后者。

谢谢版主！您上面的命令程序是用sas还是其他语言写的啊，感觉不像stata，我慢慢琢磨吧，非常感谢版主的热心肠。。。。。

2# sungmoo
请问 用suest上面给出的例子，可以看出两个方程所有系数是否相等，但如果我只想看，比如 inc 的系数在两个方程中是否相等，suest可以实现吗？谢谢

wonway 发表于 2011-5-29 23:50 请问 用suest上面给出的例子，可以看出两个方程所有系数是否相等，但如果我只想看，比如 inc 的系数在两个方程中是否相等，suest可以实现吗？

**该例中，inc是因变量。

    . webuse income
    . regress inc edu exp if male
    . estimates store Male
    . regress inc edu exp if !male
    . estimates store Female
    . suest Male Female

test [Male_mean]edu = [Female_mean]edu

用wald检验了两个系数不相等后，如何检验两系数的大小，如c1是否大于c2的

@sungmoo  如果面板回归
    . xtreg inc edu exp if male
    . estimates store Male
    . xtreg inc edu exp if !male
    . estimates store Female
  如何检测 edu 系数是否相同呢？  

学习了！！！！！