集合和上的锐凸界——另一种证明

保险：数学与经济学19243-253。[15] 达恩，J.，王，S.，杨，V.，古瓦茨，M.，2000年。Comonoto nicity和Maximals Top loss保费。瑞士精算师协会公报2，99-113。[16] 达恩，J.，库库什，A.，林德斯，D.，唐，Q.，2012年。关于分位数和失真风险度量的备注。欧洲精算师Jo urnal 2（2），319-328。[17] 达恩，J.，范杜夫埃尔，S.，唐，Q.，古瓦茨，M.，卡斯，R.，文克尔，D.，2006年。风险度量和协整性：综述。随机模型22573-606。[18] 古瓦茨·M·J.，达恩·J.，1999年。超模序与随机年金。保险：数学与经济学24281-290。[19] 胡大中，王志强，1999。风险的依赖性和止损溢价。保险：数学与经济学24323-332。[20] Kaas，R.，D haene，J.，Vyncke，D.，Goovaerts，M.，Denuit，M.，2002年。一个简单的几何证明，证明共单调风险具有凸最大和。ASTIN Bulletin32（1），71-80。[21]毛天堂，胡天堂，2011。张艺谋对共名性的新描述。保险：数学与经济学48（2），214-216。[22]穆勒，A.，1997年。相关风险投资组合的止损顺序。保险：数学与经济学21219-223。[23]Schmeidler，D.，1986年。无可加性的积分表示。《美国数学学会学报》97255-261。[24]Shaked，M.，Shanthikumar，J.G.，2007年。随机命令。春天，纽约。[25]Wang，S.，Dhaene，J.，1998。共单调性、相关性顺序和溢价原则。保险：数学与经济学22235-242。[26]Yaari，M.E.，1987年。风险下的双重选择理论。计量经济学55，95-115。